始値レンジブレイク戦略
市場開場直後の、シンプルで機械的なトレンド継続の動きを取引する。明確なトレンドの方向性や、価格をさらに押し上げる流動性がある場合に最も効果的だ。
「オープニング・レンジ・ブレイク（ORB）」戦略は、トレードにおいて最も単純明快で、幅広く適用できるセットアップの一つだ。その概念は単純だ。セッションの開始数分間で市場が明確なレンジを形成するのを待ち、そのレンジの外側で決定的な5分足ローソク足が引けた時点で、ブレイクアウトの方向にエントリーする。 始値レンジは、そのセッションの均衡点の目安となるものであり、価格がそれを明確に突破すると、多くの場合、その方向へ動き続け、測定可能な目標値に向かって進む。
この戦略は複数のセッションや銘柄に適用できるため、バックテストや改良を行う上で柔軟な枠組みとなる。利益確定は、始値レンジに引いたフィボナッチ・リトレースメント・ツールから1標準偏差（1 STDV）の位置で設定され、各トレードに明確かつ客観的な目標を与える。ルールには規律が組み込まれており、1日あたりの最大損失は2回までとし、1回の勝ちトレードでそのセッションは終了する。
この戦略の仕組み
セッションと楽器
3つのセッションがサポートされており、それぞれに定義されたオープニングレンジのウィンドウと推奨銘柄が設定されている。
| セッション | 範囲ウィンドウを開く | オープニングレンジの長さ | 推奨される楽器 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 午前9時30分～9時45分（米国東部時間） | 15m | 米国の株価指数や金属 |
| ロンドン | 午前3:00～3:30（米国東部時間） | 30m | 金か、それとも欧州の株価指数か |
| アジア | 午前9時～9時30分 UTC+9 | 30m | 金か、アジアの株価指数か |
参加方法
ブレイクアウトローソク足のサイズと期待リターンの関係に応じて、2つのエントリー手法が利用できる。
成行注文の入力
5分足ローソク足が寄り付きレンジの外側で引けた後、成行でエントリーする。ブレイクアウトが最初の5分足ローソク足の方向と一致する場合は「エントリートリガー#1」が適用され、逆方向の場合は「エントリートリガー#2」が適用される。ストップロスは寄り付きレンジの中間点に設定する。テイクプロフィットは1STDVとする。このエントリーは、ターゲットまで少なくとも1Rの利益が見込める場合にのみ使用する。
ORB再試験のエントリー
ブレイクアウトの足が大きすぎて、成行エントリーから1 STDVの目標までに1R+を確保できない場合は、オープニングレンジの水準に指値注文を置き、リテストでエントリーします。ストップロスは中間点、利益確定は1 STDVです。エントリーの注文が約定する前に目標へ到達した場合は、指値注文をキャンセルします。
取引チェックリスト
- 始値の範囲が示されている。ニューヨーク市場は15分、ロンドン市場とアジア市場は30分だ。
- 5分足ローソク足が、始値の範囲のいずれか外側で引けるのを待つ。
- 無効化の兆候がないか確認する。その先には実質的な流動性がない場合、前セッションの高値・安値、あるいはその付近でのブレイクアウトは避ける。
- 成行でのエントリーから1 STDVの目標までに1R+を確保できる場合は、成行でエントリーし、ストップを中間点に設定して1 STDVを目標にします。
- 市場へのエントリーで1R+が得られない場合は、ORBレベルで指値注文を出し、再テスト時のエントリーを狙う。エントリー前に目標値に達した場合は注文をキャンセルする。
- トレンドラインの流動性やMMXMの条件が見られる場合は、1 STDVを超えるポジションの保有を検討する。
1日あたりの損失は最大2回まで。 1回の勝ちトレードでその日の取引は終了です。パラメータが欠落している場合、トレードの質が低下します。A+ランクのセットアップのみを目指してください。
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よくある質問
1標準偏差（1 STDV）とは何か、またそれをどのように測定するのか。
1 STDVのターゲットは、始値レンジの高値から安値にかけて引いたフィボナッチ・リトレースメント・ツールを使用して測定される。このツールを0レベルと1レベルを超えて延長することで、レンジの幅に基づいた統計的な延長点が予測される。この延長点が1 STDVのターゲットとなる。これにより、各トレードにおいて、固定されたポイントやピップ値ではなく、レンジを基準とした客観的な利益確定ポイントが設定されるため、各セッションのボラティリティに応じて自動的に調整される。
どのような場合にブレイクアウトは無効となり、見送るべきものとなるのか？
主な無効化要因は、前セッションの高値または安値、あるいはそのすぐ付近で発生するブレイクアウトであり、その水準を超えて有意義な流動性が見られない場合だ。こうした状況では、ブレイクアウトは継続するよりも、そのセッションの水準で停滞したり反転したりする可能性が高く、1 STDVの目標値に到達する確率は低下する。ブレイクアウトポイントの先には明確な流動性の目標がない場合、そのトレードの成功確率は低いため、避けるべきだ。
成行注文の代わりにORB再テスト注文は、どのような場合に使うべきか。
ブレイクアウトのローソク足が十分に大きく、成行でエントリーすると1STDVのターゲットまでのリワードが1R未満になってしまう場合は、リテストエントリーを利用する。このような場合、始値レンジの水準に指値注文を出し、価格が引き戻されてブレイクした境界線をリテストするのを待つことで、より良いエントリー価格を得られ、適切なリスク・リワード比率を取り戻すことができる。指値注文が約定する前にターゲットに達した場合は、注文をキャンセルし、そのトレードは見送る。
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