Стратегия прорыва диапазона открытия
Торгуйте простыми и механическими движениями продолжения вскоре после открытия рынка. Наилучшие результаты достигаются в сочетании с четким трендом или достаточной ликвидностью, способствующими дальнейшему движению цены.
Стратегия «Прорыв диапазона открытия» (ORB) — одна из самых простых и широко применимых торговых схем. Суть концепции проста: дать рынку сформировать определённый диапазон в первые минуты сессии, а затем дождаться закрытия решающей 5-минутной свечи за пределами этого диапазона, прежде чем открывать позицию в направлении прорыва. Диапазон открытия служит ориентиром для равновесия сессии, и когда цена четко пробивает его, она часто продолжает движение в этом направлении к измеримой цели.
Данную стратегию можно применять в рамках нескольких сессий и с различными инструментами, что делает её гибкой основой для тестирования на исторических данных и доработки. Уровень тейк-профита определяется с использованием одного стандартного отклонения (1 STDV) от инструмента коррекции Фибоначчи, нанесённого на диапазон открытия, что обеспечивает каждой сделке чёткую и объективную цель. В правила заложена дисциплина: не более двух убыточных сделок в день, а сессия заканчивается после одной прибыльной сделки.
Как работает эта стратегия
Сессии и инструменты
Поддерживаются три сессии, каждая из которых имеет заданный диапазон открытия и предпочтительные инструменты.
| Сессия | Открытие окна диапазона | Длина диапазона открытия | Предпочтительные инструменты |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 9:30–9:45 утра по восточному времени | 15m | Американские индексы или металлы |
| Лондон | 3:00–3:30 утра по восточному времени | 30m | Золото или европейские индексы |
| Азия | 9:00-9:30 утра UTC+9 | 30m | Золото или азиатские индексы |
Способы ввода данных
В зависимости от размера свечи прорыва по отношению к потенциальной прибыли можно использовать два подхода к открытию позиции.
Размещение рыночного ордера
После того как 5-минутная свеча закроется за пределами диапазона открытия, открывайте позицию по рыночной цене. Триггер входа № 1 применяется, если прорыв происходит в направлении первой 5-минутной свечи; триггер входа № 2 применяется, если прорыв происходит в противоположном направлении. Стоп-лосс устанавливайте в середине диапазона открытия. Тейк-профит — 1 STDV. Используйте этот триггер входа только в том случае, если он обеспечивает как минимум 1R до целевого уровня.
Запись о повторном тестировании ORB
Если свеча прорыва слишком большая и вход на рынок не обеспечивает соотношение 1R+ к 1 STDV, вместо этого используйте лимитный ордер, установленный на уровне диапазона открытия, для входа при повторном тестировании уровня. Стоп-лосс — в середине диапазона, тейк-профит — на уровне 1 STDV. Отмените лимитный ордер, если цель будет достигнута до того, как сработает вход.
Контрольный список по торговле
- Отмечен диапазон открытия: 15 минут для нью-йоркской сессии, 30 минут для лондонской и азиатской сессий.
- Дождитесь, пока 5-минутная свеча закроется за пределами диапазона открытия в любую сторону.
- Проверяйте наличие факторов, опровергающих тренд. Избегайте прорывов на уровне или вблизи максимумов и минимумов предыдущей сессии, если за ними отсутствует значимая ликвидность.
- Если при входе по рыночной цене соотношение составляет 1R+ к 1 STDV: открывайте позицию по рыночной цене, устанавливайте стоп-лосс на середине диапазона, цель — 1 STDV.
- Если вход на рынок не обеспечивает соотношение риска к прибыли 1R+: используйте лимитный ордер на уровне ORB для входа при повторном тестировании уровня. Отмените ордер, если целевой уровень будет достигнут до входа.
- Рекомендуется удерживать позиции, превышающие 1 STDV, при наличии ликвидности по линии тренда или условий MMXM.
Максимум 2 поражения в день. Анализ данных за день после одной выигрышной сделки. Если какие-либо параметры отсутствуют, качество сделки снижается. Стремитесь только к отличным торговым сетапам.
Больше видео
Часто задаваемые вопросы
Что такое 1 стандартное отклонение (1 STDV) и как его измерить?
Цель «1 STDV» определяется с помощью инструмента «Каналы Фибоначчи», начерченного от максимума до минимума диапазона открытия. При продлении инструмента за пределы уровней 0 и 1 он проецирует статистическое расширение, основанное на размере диапазона. Эта точка расширения и является целью «1 STDV». Она задает для каждой сделки объективный уровень фиксации прибыли, относительный по отношению к диапазону, а не фиксированную точку или значение в пунктах, благодаря чему она автоматически масштабируется в зависимости от волатильности каждой сессии.
По каким признакам прорыв считается недействительным и его стоит игнорировать?
Основным фактором, свидетельствующим о недействительности сигнала, является прорыв, происходящий на уровне предыдущего сессионного максимума или минимума либо в непосредственной близости от него, при отсутствии значимой ликвидности за пределами этого уровня. В таких ситуациях прорыв, скорее всего, застопорится или развернется на уровне сессии, а не будет продолжаться, что снижает вероятность достижения целевого уровня в 1 STDV. Если за точкой прорыва отсутствует четкая цель по ликвидности, вероятность успеха сделки снижается, и от нее следует воздерживаться.
В каких случаях следует использовать заявку на повторное тестирование ORB вместо рыночного ордера?
Используйте вход при повторном тестировании в тех случаях, когда свеча прорыва настолько велика, что при входе по рыночной цене прибыль до целевого уровня 1 STDV составит менее 1R. В таких ситуациях лимитный ордер, размещенный на уровне диапазона открытия и ожидающий отката цены и повторного тестирования пробитой границы, обеспечивает более выгодную цену входа и восстанавливает приемлемое соотношение риска и прибыли. Если целевой уровень достигнут до срабатывания лимитного ордера, отмените ордер и пропустите сделку.
Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?
Лучше всего начать с бесплатного пробного периода плана Pro в FX Replay на 5 дней. Он даёт полный доступ к библиотеке активов и расширенным функциям бэктестинга и аналитики с первого дня. После регистрации можно загрузить сессию, выбрать инструмент и диапазон дат и начать воспроизводить движение цены бар за баром. В платформу встроены регистрация сделок, статистика сессии и торговый журнал, поэтому результаты записываются автоматически по ходу работы. Пошаговые руководства доступны в разделе Getting Started справочного центра FX Replay.