Trader KaneのNQ戦略 | Lab Model

Trader KaneのNQ戦略「Lab Model」は、NQ（Nasdaq-100先物）の複数時間足によるレンジ分析を軸に、反転と継続を捉えるための体系的な枠組みです。相関する資産であるESを使い、SMTダイバージェンスを確認します。中心となる考え方は、価格は直近の高値・安値に対して常に均衡状態か不均衡状態のどちらかにあり、4時間足、1時間足、5分足で追うその状態が、次に価格が向かう可能性の高い場所を示すというものです。最適な取引時間帯は10am-1pm ETです。明確なInverse Fair Value Gap（iFVG）が現れる時間足に応じて、1分足、3分足、5分足でエントリーします。

2つの異なる設定が利用可能です。リバーサルトレードでは、午前10時の4時間足ローソク足が確定するのを待ち、そのローソク足の高値または安値のスイープを探します。これは、ESとNQ間のSMTダイバージェンスと下位時間足のiFVGによって確認されます。継続トレードは、下位時間足のレンジが均衡している一方で、上位時間足の不均衡が同じ方向に残っている場合に適用されます。これもSMTとiFVGによって確認されます。どちらの場合も、ストップロスは直近の高値または安値に設定され、ターゲットは論理流動性ターゲット（LLT）であり、価格がテイクプロフィットの中間点に達するとブレークイーブンが自動的に設定されます。

この戦略の仕組み

重要な概念

コンセプト	説明
プレミアム／ディスカウントと、バランス型対アンバランス型	プレミアムゾーンとは、直近の価格変動区間の上半分を指し、ディスカウントゾーンはその下半分を指す。価格がレンジの中間点まで戻った場合、そのレンジはバランスが取れているとみなされる。まだ戻っていない場合はバランスが取れておらず、将来的にバランスが取れると予想される。4時間足、1時間足、5分足の各時間軸において、バランスが取れているレンジと取れていないレンジを追跡することが、この戦略のバイアス・フレームワークの基礎となる。
論理的流動性目標（LLT）	プレミアム／ディスカウントの中間点を突破した後、価格が形成する最初の高値または安値のことだ。LLTは、リバランス後の価格の自然な落ち着き点となるため、反転トレードと継続トレードの両方において、利益確定の目標値として用いられる。
SMT ダイバージェンス	この戦略では、ESとNQという相関性の高い2つの資産間の「相関性の亀裂」が見られます。一方の資産が高値または安値を更新しても、もう一方がそれを確認しない場合、その乖離は反転の可能性が高いことを示唆します。SMTは、両方のエントリートリガーにおいてiFVGとともに必須の確認条件です。
逆公正価値ギャップ（iFVG）	フェアバリューギャップ、つまり3本のローソク足による不均衡であり、その後のローソク足の終値がこのギャップを突破することで、サポートまたはレジスタンスゾーンへと反転する。iFVGは正確なエントリーレベルとして機能する。価格は、取引の方向性を継続する前に、反転したギャップに戻り、そこから反応を示すと予想される。

エントリートリガー

トレードが反転か継続かによって、2つの設定が利用可能です。どちらの場合も、確認のために1分足、3分足、または5分足チャートでSMTダイバージェンスとiFVGが必要です。

トリガー #1：反転

再調整が必要なHTFゾーンを特定する。
米国東部時間午前10時の4時間足ローソク足が引くのを待つ。
ESまたはNQが、取引方向とは逆方向に4時間足の高値または安値を押し上げる。
SMT のダイバージェンスと iFVG は、エントリーのための 1 分、3 分、または 5 分チャートに表示されます。
直近の高値または安値で止める。
LLTを狙う。
価格が目標価格までの半分の地点に達したら、損益分岐点に移動し、利益確定を行う。

トリガー #2：継続

LTFの範囲はバランスが取れている。
HTFの不均衡は依然として同じ方向にある。
この取引は、HTFの不均衡を是正することを目的としている。
SMT のダイバージェンスと iFVG は、エントリーのための 1 分、3 分、または 5 分チャートに表示されます。
直近の高値または安値で止める。
LLT、あるいは新たな高値・安値を目標とする。
価格が目標価格までの半分の地点に達したら、損益分岐点に移動し、利益確定を行う。

取引チェックリスト

反転

4時間足、1時間足、および／または5分足チャートにおいて、再調整が必要なHTFゾーンが特定された。
東部時間午前10時、4時間足ローソク足が引けた。ESまたはNQが、そのローソク足の高値または安値を、狙っている取引方向とは逆方向に押し上げるのを待つ。
SMT スイープレベルでESとNQ間の乖離が確認されました。
iFVGは1分、3分、または5分のチャートに表示される。
iFVGから入場する。
直近の高値または安値で止める。
ターゲットはLLTだ。
中間地点で損益分岐点に達したら、利益確定のポジションを建てる。

続き

LTFの範囲はバランスが取れている。
HTFの不均衡は、依然として同じ取引方向で存在している。
貿易はこの不均衡を是正することを目指している。
ESとNQの間でSMTの乖離が確認されました。
iFVGは1分、3分、または5分のチャートに表示される。
iFVGから入場する。
直近の高値または安値で止める。
LLT、あるいは新たな高値または安値を目標とする。
中間地点で損益分岐点に達したら、利益確定のポジションを建てる。

パラメータが欠落している場合、取引品質が低下します。 A+のセットアップのみを選択するようにしてください。SMTが最初に発生した場合は、価格がiFVG反転に向かって強く動いている場合は、買いまたは売りのストップ注文を検討してください。SMTが2番目に発生した場合は、以前のiFVGをエントリーレベルとして再利用できます。

よくある質問

なぜ、米国東部時間午前10時の4時間足ローソク足が、特に反転の基準点となるのか。

午前10時（米国東部時間）の4時間足ローソク足は、ニューヨークの主要取引時間帯の開始と重なり、その日の方向性を示す高値または安値を設定することが多いため、重要です。このローソク足が確定するまで待ってからスイープを狙うことで、プレマーケットや取引開始直後のノイズに左右されることなく取引を行うことができます。特にSMTがESまたはNQの少なくとも一方が誤った動きをしたことを裏付ける場合、このローソク足の高値または安値がスイープされれば、真の方向性のある動きが始まろうとしていることを示す信頼できるシグナルとなります。

複数の時間軸にわたって、バランスの取れた範囲と取れていない範囲をどのように追跡すればよいか。

重要なのは、4時間足、1時間足、5分足チャートでプレミアム/ディスカウントゾーンを同時にマークし、どのゾーンが中間点まで戻ったか（バランスが取れた状態）、どのゾーンが戻らなかったか（アンバランスの状態）を確認することです。下位の時間枠がバランスが取れている一方で、上位の時間枠が同じ方向にアンバランスな状態が続いている場合、それが継続トレードの条件となります。FX Replayのマルチタイムフレーム再生環境を使えば、同じセッションで3つの時間枠すべてにわたってこのマークアッププロセスを簡単に練習できます。

FX Replayでこの戦略のバックテストを開始するにはどうすればよいですか？

最適なスタート方法は、FX ReplayのProプランの5日間無料トライアルを利用することです。このトライアルでは、初日から資産ライブラリ、高度なバックテスト機能、分析機能にフルアクセスできます。サインアップ後、セッションを読み込み、銘柄と日付範囲を選択して、価格変動をバーごとに再生できます。プラットフォームには、トレードログ、セッション統計、ジャーナルが組み込まれているため、取引結果は自動的に追跡されます。詳しい手順については、FX Replayヘルプセンターの「はじめに」セクションをご覧ください。

反転シグナルと継続シグナルの違いは何だろうか。

リバーサル設定では、価格がトレードの方向とは逆のキーレベルをスイープし、その後、SMTとiFVGによって確認された急激な反転を狙います。継続設定は、下位時間足レンジが既にバランスが取れ、中間点まで戻った一方で、上位時間足の不均衡が同じ方向に残っている場合に使用します。この場合、LTFの再均衡がプルバックとして機能し、トレードは未解決のHTFターゲットに向かって継続します。どちらの設定も、実際のエントリーにはSMTとiFVGが必要です。