Стратегия NQ от Trader Kane | Lab Model
Внутридневная стратегия NQ, основанная на анализе зон premium и discount, дивергенции SMT и iFVG, позволяет выявлять вероятные развороты или продолжения тренда в зависимости от динамики цен.
Стратегия NQ трейдера Кейна, модель Lab, представляет собой структурированную систему анализа разворотов и продолжений тренда, основанную на многовременном анализе диапазонов фьючерсов на NQ и Nasdaq-100, с использованием ES в качестве коррелированного актива для подтверждения дивергенции SMT. Основная идея заключается в том, что цена всегда находится либо в равновесии, либо в дисбалансе относительно недавних максимумов и минимумов, и это состояние, отслеживаемое на 4-часовом, 1-часовом и 5-минутном графиках, указывает на вероятное дальнейшее движение цены. Лучшее торговое окно — с 10:00 до 13:00 по восточному времени, вход в сделку осуществляется на 1-, 3- или 5-минутном графике в зависимости от того, где появляется четкий обратный разрыв справедливой стоимости (iFVG).
Доступны два различных варианта стратегии. В случае разворота сделки, ордер ожидает закрытия 4-часовой свечи в 10:00, а затем ищет прохождение максимума или минимума этой свечи, что подтверждается дивергенцией SMT между ES и NQ и iFVG на более низком таймфрейме. В случае продолжения тренда, ордер применяется, когда диапазон на более низком таймфрейме уравновешивается, а дисбаланс на более высоком таймфрейме сохраняется в том же направлении, что также подтверждается SMT и iFVG. В обоих случаях стоп-лосс устанавливается на недавнем максимуме или минимуме, целевой уровень — это логическая целевая ликвидность (LLT), а точка безубыточности устанавливается механически, как только цена достигает середины диапазона, ведущего к точке фиксации прибыли.
Как работает эта стратегия
Основные понятия
| Концепция | Описание |
|---|---|
| «Премиум» / «Скидка» и «Сбалансированный» против «Несбалансированный» | Зона премии — это верхняя половина недавнего ценового движения; зона дисконта — нижняя половина. Когда цена откатывается к середине диапазона, этот диапазон считается сбалансированным. Если откат ещё не произошёл, диапазон считается несбалансированным, и ожидается, что в будущем он сбалансируется. Отслеживание сбалансированных и несбалансированных диапазонов на 4-часовом, 1-часовом и 5-минутном таймфреймах является основой концепции направленности данной стратегии. |
| Целевой показатель логической ликвидности, LLT | Первый максимум или минимум, который цена формирует после прохождения средней точки премии/дисконта. Уровень LLT используется в качестве цели фиксации прибыли как для сделок на развороте, так и для сделок на продолжение тренда, поскольку он представляет собой естественную точку заминки цены после движения, связанного с перебалансировкой. |
| SMT Расхождение | «Разрыв в корреляции» между двумя сильно коррелированными активами, в этой стратегии — ES и NQ. Когда один актив достигает максимума или минимума, а другой этого не подтверждает, дивергенция сигнализирует о вероятном развороте. SMT является обязательным подтверждением наряду с iFVG для обоих триггеров входа. |
| Обратный разрыв справедливой стоимости, iFVG | «Разрыв справедливой стоимости» (Fair Value Gap) — дисбаланс, образованный тремя свечами, при котором последующая свеча закрывается, пробивая его и превращая в зону поддержки или сопротивления. Разрыв iFVG выступает в качестве точного уровня входа. Ожидается, что цена вернется к инвертированному разрыву и отреагирует на него, прежде чем продолжить движение в направлении сделки. |
Триггеры ввода
Доступны две торговые стратегии в зависимости от того, является ли сделка разворотом или продолжением тренда. Обе требуют подтверждения в виде дивергенции SMT и индикатора iFVG на 1-, 3- или 5-минутном графике.
Триггер № 1: Разворот
- Определить зоны HTF, требующие перебалансировки.
- Дождитесь закрытия 4-часовой свечи в 10:00 по восточному времени.
- ES или NQ пробивает максимум или минимум 4-часовой свечи в направлении, противоположном направлению сделки.
- Дивергенция SMT и iFVG отображаются на 1-, 3- или 5-минутных графиках для входа в сделку.
- Остановиться на недавнем максимуме или минимуме.
- Наведите прицел на LLT.
- Переместите стоп-лосс на уровень безубыточности, как только цена достигнет половины пути до уровня фиксации прибыли.
Триггер № 2: Продолжение
- Диапазон LTF сбалансирован.
- Дисбаланс HTF сохраняется в том же направлении.
- Торговля направлена на устранение дисбаланса HTF.
- Дивергенция SMT и iFVG отображаются на 1-, 3- или 5-минутных графиках для входа в сделку.
- Остановиться на недавнем максимуме или минимуме.
- Ориентируйтесь на уровень LLT или новый максимум/минимум.
- Переместите стоп-лосс на уровень безубыточности, как только цена достигнет половины пути до уровня фиксации прибыли.
Контрольные списки по торговле
Обратное действие
- Выявлены зоны HTF, требующие восстановления баланса на 4-часовом, 1-часовом и/или 5-минутном графике.
- В 10:00 по восточному времени закрылась 4-часовая свеча. Дождитесь, пока ES или NQ пробьют максимум или минимум свечи в направлении, противоположном желаемому направлению сделки.
- Дивергенция SMT между ES и NQ подтверждена на уровне, где произошёл сбор ликвидности.
- iFVG на 1-, 3- или 5-минутном графике.
- Зарегистрируйтесь на сайте iFVG.
- Остановиться на недавнем максимуме или минимуме.
- Целевой показатель LLT.
- Переместите стоп-лосс на уровень безубыточности на половине пути, чтобы зафиксировать прибыль.
Продолжение
- Диапазон LTF сбалансирован.
- Дисбаланс HTF по-прежнему наблюдается в том же направлении торговли.
- Торговля направлена на устранение этого дисбаланса.
- Подтверждена дивергенция SMT между ES и NQ.
- iFVG на 1-, 3- или 5-минутном графике.
- Зарегистрируйтесь на сайте iFVG.
- Остановиться на недавнем максимуме или минимуме.
- Цель — уровень LLT или новый максимум либо минимум.
- Переместите стоп-лосс на уровень безубыточности на половине пути, чтобы зафиксировать прибыль.
При отсутствии каких-либо параметров качество торговли снижается. Старайтесь использовать только сигналы уровня A+. Если первым появляется SMT, рассмотрите возможность установки стоп-лосса на покупку или продажу, если цена уверенно движется к инверсии iFVG. Если вторым появляется SMT, более ранние iFVG можно использовать в качестве уровня входа.
Часто задаваемые вопросы
Почему именно 4-часовая свеча, открывшаяся в 10:00 по восточному времени, служит ориентиром для разворотов?
Четырехчасовая свеча в 10:00 по восточному времени имеет важное значение, поскольку совпадает с открытием основного торгового окна в Нью-Йорке и часто определяет направленный максимум или минимум сессии. Ожидание закрытия этой свечи перед тем, как искать движение вверх, позволяет избежать влияния шума на предрыночных торгах и раннем открытии. Движение вверх или вниз этой свечи, особенно если SMT подтверждает, что по крайней мере один из ES или NQ совершил ложное движение, является надежным сигналом к началу реального направленного движения.
Как отслеживать диапазоны сбалансированных и несбалансированных значений на нескольких таймфреймах?
Ключевым моментом является одновременное обозначение зон премии/скидки на 4-часовом, 1-часовом и 5-минутном графиках и отметка тех, которые откатились к своей средней точке (сбалансированные), а тех, которые не откатились (дисбалансированные). Когда диапазон на более низком таймфрейме сбалансирован, а диапазон на более высоком таймфрейме остается дисбалансированным в том же направлении, это условие для продолжения сделки. Многотаймфреймовая среда воспроизведения FX Replay позволяет легко отработать этот процесс оценки на всех трех таймфреймах в течение одной торговой сессии.
Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?
Лучше всего начать с бесплатного пробного периода плана Pro в FX Replay на 5 дней. Он даёт полный доступ к библиотеке активов и расширенным функциям бэктестинга и аналитики с первого дня. После регистрации можно загрузить сессию, выбрать инструмент и диапазон дат и начать воспроизводить движение цены бар за баром. В платформу встроены регистрация сделок, статистика сессии и торговый журнал, поэтому результаты записываются автоматически по ходу работы. Пошаговые руководства доступны в разделе Getting Started справочного центра FX Replay.
В чём заключается разница между сигналами разворота и сигналами продолжения тренда?
Реверсивный сигнал предполагает, что цена пройдёт ключевой уровень в противоположном направлении от вашей сделки, а затем резко вернётся, что подтверждается сигналами SMT и iFVG. Сигнал продолжения тренда используется, когда диапазон на более низком таймфрейме уже сбалансировался, откатившись к своей средней точке, в то время как дисбаланс на более высоком таймфрейме всё ещё существует в том же направлении. В этом случае перебалансировка на низком таймфрейме действует как откат, и сделка продолжается к нерешённой цели на высоком таймфрейме. Для фактического входа в обе сделки требуются сигналы SMT и iFVG.