Стратегия Matt на основе теней свечей
Изучите основные термины — пулы ликвидности, FVG, SMT и другие — чтобы уверенно создавать высококачественные торговые стратегии на основе правил.
Стратегия Wicks Setup — это стратегия, основанная на анализе ценового движения и концепции ликвидности, а именно, на идее, что основные ценовые уровни привлекают стоп-лоссы и ордера, которые, будучи пробитыми, создают возможности для высоковероятного разворота тренда. Разработанная Мэттом из FX Replay, стратегия фокусируется на определении моментов, когда цена достигает значимого уровня, чисто и решительно пробивает ликвидность, а затем подает сигнал на изменение направления тренда на более низком таймфрейме. Цель состоит в том, чтобы войти в оптимальную точку после этого сигнала, ориентируясь на следующий крупный пул ликвидности.
Вместо погони за ценой, эта стратегия требует терпения и учета контекста. Действительная торговая ситуация формируется только тогда, когда на более высоком и более низком таймфреймах совпадают несколько условий: от наличия крупного пула ликвидности и четкого подхода до дивергенции SMT и подтвержденного изменения состояния. Отсутствие любого из этих параметров снижает качество сделки, поэтому акцент делается исключительно на использовании отличных торговых ситуаций.
Как работает эта стратегия
Основные определения
| Срок | Определение |
|---|---|
| Основной пул ликвидности | Предыдущие месячные, недельные, дневные и сессионные максимумы и минимумы. Эти уровни отмечаются заранее, и цена должна достичь их, прежде чем сигнал будет признан действительным. |
| Чистая нога | Серия крупных, агрессивных свечей, между которыми практически отсутствует консолидация или активность, что свидетельствует о сильном направленном импульсе в сторону целевого уровня. |
| SMT Расхождение | Разрыв в корреляции между двумя связанными валютными парами. Например, EURUSD формирует более высокий максимум, а GBPUSD — более низкий, что сигнализирует о том, что одна пара перехватила ликвидность, а другая — нет, и, возможно, формируется разворот. |
| Формирование М/В | На графике виден паттерн «прорыв ликвидности». Форма буквы M или W может появиться на коррелированном активе, даже если торгуемый актив еще не совершил прорыв, что делает дивергенцию SMT полезным инструментом для ее раннего обнаружения. |
| Разница в справедливой стоимости, FVG | Фигура из трёх свечей, при которой фитили первой и третьей свечи не перекрывают друг друга, что приводит к дисбалансу цен, который рынок может впоследствии устранить. |
| Изменение штата, CSD | Подтверждение изменения направления тренда. Это может быть прорыв рыночной структуры, инверсия FVG или любой другой сигнал, используемый трейдером для подтверждения изменения преобладающего направления. |
Контрольный список по торговле
Для формирования достоверной торговой установки необходимо одновременное выполнение всех условий как в контексте более высокого таймфрейма, так и в модели входа на более низком таймфрейме.
| Контекст HTF | Модель входа LTF |
|---|---|
| Уровень HTF присутствует | Формирование М/В |
| Основной пул ликвидности | SMT Расхождение |
| Большая фигура, 00-е, 50-е, 75-е | Изменение штата, CSD |
| Выпрямите ногу до уровня | Разница в справедливой стоимости, FVG |
| Лондонская или Нью-Йоркская сессия |
Если какой-либо из параметров отсутствует, качество торговли снижается. Старайтесь брать только комплекты оборудования класса А+.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать эту стратегию для любой валютной пары, или она применима только к EURUSD и GBPUSD?
Основная логика, включающая перераспределение ликвидности, чистые позиции и изменение состояния, применима к любому ликвидному инструменту. В примерах в качестве дивергентной пары EURUSD и GBPUSD используются пары SMT, но структура может быть адаптирована к другим коррелированным парам или активам. FX Replay поддерживает широкий спектр валютных пар и индексов, поэтому вы можете протестировать настройку на разных рынках, чтобы найти наиболее подходящий для вас вариант.
Должна ли цена проходить через пул ликвидности именно того актива, которым я торгую, или это может быть коррелирующая пара?
Рост может происходить на коррелированной паре. Именно это и призвана фиксировать дивергенция SMT. Если EURUSD формирует максимум, а GBPUSD — более низкий максимум, то этот разрыв в корреляции является сигналом, даже если торгуемый вами актив еще не сформировал максимум. Формирование M/W учитывает этот сценарий, поэтому оба случая действительны, если соблюдены остальные условия.
В каких сессиях следует торговать по этой схеме?
В стратегии в качестве основных торговых сессий указаны лондонская и нью-йоркская. Именно в эти сессии наблюдается наибольший объем торгов и наиболее четкие всплески ликвидности, что делает их наиболее благоприятными условиями для формирования и реализации торговой установки. К торговым установкам, возникающим вне этих сессий, следует относиться с особой осторожностью.
Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?
Лучше всего начать с бесплатного пробного периода плана Pro в FX Replay на 5 дней. Он даёт полный доступ к библиотеке активов и расширенным функциям бэктестинга и аналитики с первого дня. После регистрации можно загрузить сессию, выбрать инструмент и диапазон дат и начать воспроизводить движение цены бар за баром. В платформу встроены регистрация сделок, статистика сессии и торговый журнал, поэтому результаты записываются автоматически по ходу работы. Пошаговые руководства доступны в разделе Getting Started справочного центра FX Replay.