Correlation Coefficient

Der Korrelationskoeffizient ist ein statistisches Maß, das die Richtung und Stärke einer linearen Beziehung zwischen zwei Variablen. Sie reicht von –1 bis +1 und wird häufig im Handel und in der Portfolioanalyse verwendet, um zu messen, wie eng sich zwei Vermögenswerte im Verhältnis zueinander bewegen.

Wie sie zu interpretieren ist

• +1.00: Perfekte positive Korrelation — beide Variablen bewegen sich in die gleiche Richtung
• –1.00: Perfekte negative Korrelation — Variablen bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen
• 0.00: Kein linearer Zusammenhang zwischen den Variablen

Beispiele

• Positive Korrelation: Mit steigenden Ölpreisen könnten auch die Flugticketpreise steigen.
• Negative Korrelation: Wenn eine Anlageklasse (z. B. Anleihen) fällt, kann eine andere (z. B. Aktien) steigen.
• Keine Korrelation: Zwei Vermögenswerte bewegen sich unabhängig voneinander.

Wichtige Konzepte

• Absolutwert (|r| nahe 1): Deutet auf eine stärkere Beziehung hin.
• Vorzeichen (+ / –): Zeigt die Richtung der Beziehung an.
• Nur linear: Der Koeffizient erfasst lineare Zusammenhänge – keine Kausalität oder nichtlineare Muster.

So verwenden Sie es in FX Replay

• Beziehungen analysieren zwischen Anlagepaaren, um die Diversifizierung zu verbessern.
• Abhängigkeiten der Teststrategie zwischen Indikatoren oder Märkten.
• Identifizieren Sie komplementäre oder inverse Paare zum Zweck des richtigen Handelszeitpunkts oder zur Absicherung.

Wie es berechnet wird

• Die gebräuchlichste Form ist die Pearson-Korrelationskoeffizient: Kovarianz der beiden Variablen ÷ (Standardabweichung jeder Variablen)
• Kann über Tabellenkalkulationen, Statistiksoftware oder Analyseplattformen berechnet werden. Benötigen Sie Hilfe bei der Erstellung korrelationsbasierter Tests oder Strategievalidierungen mit Ihren FX Replay-Daten?

‍