Correlation Coefficient

상관계수 이는 정량화하는 통계적 측정값입니다. 방향과 힘 두 변수 사이의 선형 관계를 나타냅니다. 그 범위는 다음과 같습니다. -1에서 +1까지 이는 거래 및 포트폴리오 분석에서 두 자산이 서로 얼마나 밀접하게 움직이는지를 측정하는 데 널리 사용됩니다.

해석 방법

• +1.00: 완벽한 양의 상관관계 — 두 변수 모두 같은 방향으로 움직입니다
• –1.00: 완벽한 음의 상관관계 — 변수들은 서로 반대 방향으로 움직인다
• 0.00: 선형 관계가 없음 변수들 사이

예시

• 양의 상관관계: 유가가 상승하면 항공권 가격도 오를 수 있습니다.
• 음의 상관관계: 한 자산군(예: 채권)의 가격이 하락하면 다른 자산군(예: 주식)의 가격은 상승할 수 있습니다.
• 상관관계 없음: 두 자산은 서로 독립적으로 움직입니다.

중요한 개념

• 절댓값(|r|이 1에 가까움): 더욱 긴밀한 관계를 나타냅니다.
• 부호 (+ / –): 관계의 방향성을 보여줍니다.
• 선형 방식만 해당: 이 계수는 선형 관계를 나타낼 뿐, 인과 관계나 비선형 패턴을 나타내는 것은 아닙니다.

FX Replay에서 사용 방법

• 관계를 분석하세요 자산 쌍 간의 차이를 통해 분산 효과를 개선합니다.
• 테스트 전략 종속성 지표와 시장 사이의 관계.
• 상보적 또는 역수 쌍을 식별하십시오. 거래 시점 조정이나 헤징을 위해서요.

계산 방법

• 가장 흔한 형태는 다음과 같습니다. 피어슨 상관계수: 두 변수의 공분산 ÷ (각 변수의 표준편차)
• 스프레드시트, 통계 소프트웨어 또는 분석 플랫폼을 통해 계산할 수 있습니다. FX Replay 데이터를 활용한 상관관계 기반 테스트 또는 전략 검증에 도움이 필요하신가요?

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