Correlation Coefficient

O coeficiente de correlação é uma medida estatística que quantifica o direção e força de uma relação linear entre duas variáveis. Varia de –1 a +1 e é amplamente utilizado em negociações e análises de portfólio para avaliar a proximidade entre os movimentos de dois ativos.

Como interpretar isso

• +1.00: Correlação positiva perfeita — ambas as variáveis ​​se movem na mesma direção
• –1.00: Correlação negativa perfeita — as variáveis ​​movem-se em direções opostas
• 0.00: Não existe relação linear. entre as variáveis

Exemplos

• Correlação positiva: Com o aumento dos preços do petróleo, os preços das passagens aéreas também podem subir.
• Correlação negativa: Quando uma classe de ativos (por exemplo, títulos) cai, outra (por exemplo, ações) pode subir.
• Nenhuma correlação: Dois ativos se movem independentemente um do outro.

Conceitos importantes

• Valor absoluto (|r| próximo de 1): Indica uma relação mais forte.
• Sinal (+ / –): Mostra a direção do relacionamento.
• Somente linear: O coeficiente captura relações lineares — não causalidade ou padrões não lineares.

Como usar em FX Replay

• Analisar relações entre pares de ativos para melhorar a diversificação.
• Dependências da estratégia de teste entre indicadores ou mercados.
• Identificar pares complementares ou inversos para planejamento de negociações ou operações de hedge.

Como é calculado

• A forma mais comum é a Coeficiente de correlação de Pearson: covariância das duas variáveis ​​÷ (desvio padrão de cada variável)
• Pode ser calculado por meio de planilhas, softwares estatísticos ou plataformas de análise. Precisa de ajuda para criar testes baseados em correlação ou validações de estratégia usando seus dados FX Replay?

‍