Correlation Coefficient

相関係数 これは、 方向性と強さ 2 つの変数間の線形関係の範囲。 -1から+1 そして、2つの資産が互いにどれだけ密接に連動して動くかを測定するために、トレーディングやポートフォリオ分析で広く用いられています。

その解釈方法

• +1.00: 完全な正の相関関係 — 両方の変数が同じ方向に動く
• –1.00: 完全な負の相関関係 — 変数は逆方向に動く
• 0.00: 線形関係なし 変数間の

例

• 正の相関関係： 原油価格の上昇に伴い、航空券価格も上昇する可能性がある。
• 負の相関関係： ある資産クラス（例えば債券）の価格が下落すると、別の資産クラス（例えば株式）の価格が上昇する可能性がある。
• 相関関係なし： 2つの資産は互いに独立して動く。

重要な概念

• 絶対値（|r|が1に近い場合）： より強い関係性を示している。
• 符号（+ / –）： 関係性の方向性を示します。
• 線形のみ： この係数は線形関係を捉えるものであり、因果関係や非線形パターンを捉えるものではありません。

FX Replay での使用方法

• 関係性を分析する 資産ペア間の分散効果を高める。
• テスト戦略の依存関係 指標間または市場間。
• 相補的または逆のペアを特定する 取引のタイミング調整やヘッジングのために。

計算方法

• 最も一般的な形式は ピアソン相関係数： 2つの変数の共分散 ÷ (各変数の標準偏差)
• スプレッドシート、統計ソフトウェア、または分析プラットフォームを用いて計算できる。 FX Replayデータを使用して相関ベースのテストや戦略検証を作成するお手伝いが必要ですか？

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