Correlation Coefficient

Le coefficient de corrélation est une mesure statistique qui quantifie le direction et force d'une relation linéaire entre deux variables. Cela varie de –1 à +1 et est largement utilisée dans le trading et l'analyse de portefeuille pour évaluer la corrélation entre deux actifs.

Comment l'interpréter

• +1.00: Corrélation positive parfaite — les deux variables évoluent dans la même direction
• –1.00: Corrélation négative parfaite — les variables évoluent en sens inverse
• 0.00: Aucune relation linéaire entre les variables

Exemples

• Corrélation positive : Avec la hausse des prix du pétrole, les prix des billets d'avion pourraient également augmenter.
• Corrélation négative : Lorsqu'une catégorie d'actifs (par exemple, les obligations) baisse, une autre (par exemple, les actions) peut augmenter.
• Aucune corrélation : Deux actifs évoluent indépendamment l'un de l'autre.

Concepts importants

• Valeur absolue (|r| proche de 1) : Indique une relation plus forte.
• Signe (+ / –) : Indique la direction de la relation.
• Linéaire uniquement : Le coefficient capture les relations linéaires, et non les relations de causalité ou les schémas non linéaires.

Comment l'utiliser dans FX Replay

• Analyser les relations entre paires d'actifs pour améliorer la diversification.
• dépendances de la stratégie de test entre indicateurs ou marchés.
• Identifier les paires complémentaires ou inverses pour le timing des transactions ou la couverture.

Mode de calcul

• La forme la plus courante est la Coefficient de corrélation de Pearson : covariance des deux variables ÷ (écart type de chaque variable)
• Peut être calculé à l'aide de feuilles de calcul, de logiciels statistiques ou de plates-formes d'analyse. Vous avez besoin d'aide pour créer des tests basés sur la corrélation ou des validations de stratégie en utilisant vos données FX Replay ?

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