Стратегия ICT AMD PO3

Модель AMD / Power of Three (PO3) от ICT — это система прогнозирования цен, описывающая движение рынка в трех различных, повторяющихся фазах: накопление, манипулирование и распределение. Изначально разработанная ICT, трейдером из Inner Circle, она учитывает, что цена редко движется по прямой линии. Вместо этого она консолидируется, создает ложное движение, чтобы заманить участников в ловушку, а затем обеспечивает истинное направленное движение. Стратегия используется на 1-минутном графике на NQ во время нью-йоркской сессии, хотя модель может применяться и на других таймфреймах и между сессиями.

Ключевой момент заключается в фазе манипуляции: вместо того, чтобы пытаться выявить каждую зону накопления, основное внимание уделяется обнаружению резкого выхода из диапазона накопления и возврата в него. Именно в этом и заключается манипуляция. После выявления такой ситуации доступны два метода входа: повторное тестирование «обратного разрыва справедливой стоимости» (iFVG), сформировавшегося во время фазы манипуляции, или повторное тестирование границы «зоны манипуляции», если iFVG отсутствует. Оба входа нацелены на 2 стандартных отклонения от диапазона манипуляции в качестве основного уровня фиксации прибыли, с увеличением до 4 стандартных отклонений, если цель 2 STDV не обеспечивает как минимум 2R.

Как работает эта стратегия

Три этапа

Накопление

Период консолидации, когда цена колеблется в определенном диапазоне без четкого направления. Для определения границ зоны накопления используйте тела свечей, а не тени.

Манипуляции

Резкий, решительный выход за пределы диапазона накопления, после чего цена быстро возвращается обратно в него. Это специально спровоцированное ложное движение, призванное заманить трейдеров, торгующих на прорыве, в ловушку с неправильной стороны.

Распространение

Настоящее направленное движение. Цена вырывается из зоны накопления в направлении, противоположном манипуляционному, и достигает целевого уровня, который, как правило, находится на расстоянии 2–4 стандартных отклонений от манипуляционного отрезка.

Определение целевой аудитории

Примените инструмент «Каналы Фибоначчи» к участку манипуляции. Установите уровни на 0, 2 и 4. Уровень 2 STDV является основной целью. Если он не обеспечивает прибыль не менее 2R от точки входа, вместо него в качестве цели используйте уровень 4 STDV.

Триггеры ввода

После того как фаза манипуляции будет определена и цена вернётся в зону накопления, обратите внимание на один из двух вариантов входа на этапе распределения.

Триггер № 1: повторное тестирование iFVG

В ходе фазы манипуляции образуется разрыв справедливой стоимости.
Следующая свеча закрывается, проходя через FVG, инвертируя его.
Открытие позиции при повторном тестировании индикатора iFVG.
Стоп-лосс на уровне манипуляционного максимума или минимума.
Цель — 2 STDV или 4 STDV, если 2 STDV не обеспечивает 2R+.

Триггер № 2: Настройка окна

Из манипуляционного отрезка отсутствует действительный сигнал iFVG.
Цена вновь вернулась в зону накопления.
Открывайте позицию при повторном тестировании границы зоны манипуляции: при пробое вверх — для длинных позиций, при пробое вниз — для коротких позиций.
Стоп-лосс на уровне манипуляционного максимума или минимума.
Цель — 2 STDV или 4 STDV, если 2 STDV не обеспечивает 2R+.

Контрольный список по торговле

Зона накопления, определённая по телам свечей, с чётко выраженным диапазоном консолидации и определёнными максимумами и минимумами.
Подтвердилась фаза манипуляции: наблюдается резкий выход из зоны накопления и возвращение в неё, а не постепенное смещение.
Выбранный триггер входа: повторная проверка iFVG на этапе манипуляции (триггер № 1) или повторная проверка границ манипуляционного поля (триггер № 2), если iFVG отсутствует.
Стоп-лосс устанавливается на уровне манипуляционного максимума или минимума.
Установите тейк-профит на уровне 2 STDV манипуляционного отрезка, если это обеспечивает коэффициент 2R+. Если нет, то вместо этого установите цель на уровне 4 STDV.

При отсутствии каких-либо параметров качество торговли снижается. Стремитесь только к первоклассным конфигурациям.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли применять модель AMD к другим таймфреймам, помимо 1-минутного графика?

Да, модель AMD / «Сила трёх» по своей природе является фрактальной и применима ко всем таймфреймам. В PDF указано, что её можно использовать на других таймфреймах или для описания паттернов AMD, которые проявляются между сессиями, например, азиатская сессия выступает в роли накопления, лондонская — в роли манипуляции, а нью-йоркская — в роли распределения. Масштабирование до более высоких таймфреймов, таких как 15-минутный или 1-часовой график, позволяет устанавливать более широкие целевые уровни и другой темп, при этом основная логика входа остаётся неизменной.

Как отличить настоящую фазу манипуляций от обычного рыночного шума?

Ключевой особенностью манипулятивного движения является то, что оно носит резкий характер и быстро меняет направление. Цена решительно выходит за пределы диапазона накопления, а затем в течение короткого периода времени возвращается обратно в его пределы. Обычный шум, как правило, носит прерывистый характер, без четкого направленного движения и отката. Кроме того, достоверная манипуляция часто сопровождается «прочисткой» ликвидности на значимом уровне, таком как сессионный максимум или минимум, либо максимум или минимум предыдущего дня, что подтверждает: движение было спровоцировано с целью сбора стоп-ордеров перед началом реального движения.

Когда следует использовать триггер № 1 (iFVG), а когда — триггер № 2 (Box Setup)?

Триггер №1 предпочтительнее использовать всякий раз, когда на манипуляционном участке присутствует действительный iFVG, поскольку он обеспечивает более точную точку входа с меньшим расстоянием от остановки до точки входа. Триггер №2, повторная проверка границ манипуляционного блока, является резервным вариантом, когда iFVG не сформирован или когда FVG не был корректно инвертирован. В обоих случаях логика остановки и цели идентична; разница заключается только в расположении уровня входа.

Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?

Лучше всего начать с бесплатного пробного периода плана Pro в FX Replay на 5 дней. Он даёт полный доступ к библиотеке активов и расширенным функциям бэктестинга и аналитики с первого дня. После регистрации можно загрузить сессию, выбрать инструмент и диапазон дат и начать воспроизводить движение цены бар за баром. В платформу встроены регистрация сделок, статистика сессии и торговый журнал, поэтому результаты записываются автоматически по ходу работы. Пошаговые руководства доступны в разделе Getting Started справочного центра FX Replay.