JJ Simons Strategie der Fair-Value-Theorie
NQ 1-Minuten-Scalping-Strategie unter Verwendung von Fair Value, BOS/MSB, Displacement Candles und ATR-basiertem Risikomanagement.
Inhalt
JJ Simons Fair-Value-Theorie basiert auf einer einfachen Marktprämisse: Stehen dem Markt keine neuen Informationen zur Verfügung, um sie einzupreisen, tendiert der Preis dazu, sich einem Referenzpunkt, dem sogenannten „fairen Wert“, anzunähern. Für die NQ- und Nasdaq-100-Futures hat JJ zwei Preisniveaus identifiziert, die konstant als fairer Wert fungieren: den Eröffnungskurs um 9:30 Uhr und den Kurs um 14:00 Uhr New Yorker Nachmittagshandel. Die Strategie wird ausschließlich auf dem 1-Minuten-Chart während zweier New Yorker Handelssitzungen gehandelt: 9:30–11:00 Uhr und 14:00–15:00 Uhr. Jedes Handelsfenster folgt einem zweiphasigen Ansatz. In den ersten 10–15 Minuten suchen Händler nach Fortsetzungsbewegungen, bei denen sich der Preis mit zunehmender Dynamik vom fairen Wert entfernt. Im restlichen Teil des Fensters liegt der Fokus auf Mean-Reversion-Setups, bei denen der Preis zum Referenzniveau des fairen Werts zurückkehrt. Alle Einstiege erfordern die gleiche Zwei-Bedingung: einen Marktstrukturbruch (MSB) oder einen Strukturbruch (BOS), bestätigt durch eine starke Verschiebungskerze. Nach dem Einstieg wird ein festes Kursziel von 1,5R ohne aktives Positionsmanagement festgelegt.
So funktioniert die Strategie
Anmeldung und Teilnahmebedingungen
Für einen gültigen Einstieg müssen zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein: ein bestätigter Strukturbruch und eine qualifizierende Verschiebungskerze. Ein Strukturbruch (BOS) signalisiert die Fortsetzung des Trends, während ein Marktstrukturbruch (MSB) eine mögliche Trendumkehr signalisiert. Beide können je nach Phase des Handelsfensters als Einstiegssignal dienen. Eine Verschiebungskerze muss eindeutig schließen, wobei der Gegendocht weniger als 20 % der Distanz zwischen Kerzenöffnung und Gegendochthoch oder -tief beträgt. Verwenden Sie die Fibonacci-Werte 0, 0,2 und 1, um dies zu messen. Fehlt eine der beiden Bedingungen, ist die Qualität des Trades geringer und das Setup sollte verworfen werden.
Stop-Loss, Take-Profit und Positionsgröße
Der Stop-Loss-Abstand wird anhand der aktuellen Average True Range, ATR, bestimmt, um die sich ändernde Marktvolatilität zu berücksichtigen. Der Take-Profit ist immer auf 1.5R festgelegt, ohne Trade-Management und ohne Teilausstiege. Der Einsatz von 1, 2 oder 3 NQ-Kontrakten auf der entsprechenden ATR-Stufe entspricht einem Risiko von ca. $1,000 pro Trade, wobei ein NQ-Punkt $20 entspricht.
Über 20, hohe Volatilität
Stop-Loss: 50 Punkte Gewinnmitnahme: 75 Punkte
7–20, normale Volatilität
Stop-Loss: 25 Punkte Gewinnmitnahme: 37,5 Punkte
Unter 7, geringe Volatilität
Stop-Loss: 16,5 Punkte Gewinnmitnahme: 24,75 Punkte
FAQ
Kann diese Strategie anhand von FX Replay getestet werden, wenn ich kein Futures-Händler bin?
Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.
Sollte ich Continuation-Trades und Mean-Reversion-Trades getrennt nachverfolgen?
Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.
Welche Kerzen gelten als gültige Einsätze?
Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.
Wie kann ich mit dem Backtesting dieser Strategie auf FX Replay beginnen?
The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.