La estrategia de la teoría del valor razonable de JJ Simon
Estrategia de scalping de 1 minuto para NQ utilizando valor razonable, BOS/MSB, velas de desplazamiento y gestión de riesgos basada en ATR.
Contenido
La Teoría del Valor Justo de JJ Simon se basa en una premisa de mercado sencilla: cuando no hay información nueva disponible para que el mercado la incorpore, es probable que el precio vuelva a un punto de referencia conocido como "valor justo". Para los futuros NQ del Nasdaq-100, JJ ha identificado dos niveles de precios que actúan consistentemente como valor justo: el precio de apertura del mercado a las 9:30 a. m. y el precio de la tarde de las 2:00 p. m. en Nueva York. La estrategia se opera exclusivamente en el gráfico de 1 minuto durante dos sesiones de Nueva York: de 9:30 a 11:00 a. m. y de 2:00 a 3:00 p. m. Cada ventana de negociación sigue un enfoque de dos fases. En los primeros 10-15 minutos, los traders buscan movimientos de continuación, con el precio alejándose del valor justo con impulso. Durante el resto del período, el enfoque cambia a configuraciones de reversión a la media, con el precio regresando al nivel de referencia del valor justo. Todas las entradas requieren el mismo activador de dos condiciones: una Ruptura de la Estructura del Mercado (MSB, por sus siglas en inglés), o Ruptura de Estructura (BOS), confirmada por una vela de desplazamiento fuerte. Una vez abierta la operación, el objetivo es un objetivo fijo de 1.5R sin gestión activa de la misma.
Cómo funciona la estrategia
Configuración y condiciones de participación
Para que una entrada sea válida, se requieren dos condiciones: una ruptura de estructura confirmada y una vela de desplazamiento que cumpla con los requisitos. Una señal de Ruptura de Estructura (BOS) indica la continuación de la tendencia, mientras que una Ruptura de Estructura de Mercado (MSB) señala una posible reversión de la tendencia. Ambas pueden utilizarse como disparadores de entrada, dependiendo de la fase de la ventana de negociación. Una vela de desplazamiento debe cerrar de forma decisiva, con una mecha de retroceso inferior al 20 % de la distancia entre la apertura de la vela y el máximo o mínimo de la mecha de retroceso. Para medir esto, utilice los valores de Fibonacci 0, 0.2 y 1. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la calidad de la operación se reduce y debe descartarse.
Stop loss, take profit y cálculo del tamaño de la posición
La distancia de stop loss se determina mediante el Average True Range actual, ATR, para tener en cuenta la volatilidad del mercado. El take profit siempre se establece en 1.5R, sin gestión de operaciones ni salidas parciales. Utilizar 1, 2 o 3 contratos NQ en el nivel ATR correspondiente equivale a un riesgo aproximado de $1,000 por operación, donde un punto NQ equivale a $20.
Por encima de 20, alta volatilidad
Stop loss: 50 puntos Obtenga ganancias: 75 puntos
7-20, volatilidad normal
Stop loss: 25 puntos Obtenga ganancias: 37,5 puntos
Por debajo de 7, baja volatilidad
Stop loss: 16,5 puntos Obtenga ganancias: 24,75 puntos
Preguntas frecuentes
¿Se puede realizar una prueba retrospectiva de esta estrategia en FX Replay si no soy un operador de futuros? trader ¿
Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.
¿Debería llevar un seguimiento por separado de las operaciones de continuación y las de reversión a la media?
Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.
¿Qué velas cuentan como participaciones válidas?
Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.
¿Cómo empiezo? backtesting ¿Esta estrategia en FX Replay?
The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.