JJ Simon의 공정가치 이론 전략

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JJ 사이먼의 공정가치 이론은 간단한 시장 전제에 기반합니다. 즉, 시장에 반영될 새로운 정보가 없을 때 가격은 "공정가치"라고 알려진 기준점으로 회귀할 가능성이 높다는 것입니다. 나스닥 100 선물(NQ)의 경우, JJ는 공정가치 역할을 꾸준히 하는 두 가지 가격 수준을 확인했습니다. 바로 오전 9시 30분 시장 개장 가격과 오후 2시(뉴욕 시간) 오후 가격입니다. 이 전략은 뉴욕 시장 두 세션(오전 9시 30분~11시, 오후 2시~3시) 동안 1분봉 차트에서만 거래됩니다. 각 거래 시간대는 두 단계로 진행됩니다. 처음 10~15분 동안은 가격이 모멘텀을 가지고 공정가치에서 멀어지는 추세 지속 움직임을 찾습니다. 나머지 시간 동안에는 가격이 공정가치 기준 수준으로 되돌아오는 평균 회귀 매매에 집중합니다. 모든 진입에는 동일한 두 가지 조건이 필요합니다. 시장 구조 돌파(MSB) 또는 구조 돌파(BOS)가 발생하고, 강력한 변위 캔들로 확인되어야 합니다. 진입 후에는 별도의 거래 관리 없이 1.5R의 고정 목표 수익을 유지합니다.

전략의 작동 원리

참가 신청 절차 및 조건

유효한 진입을 위해서는 두 가지 조건이 동시에 충족되어야 합니다. 바로 확정적인 구조 돌파와 조건을 만족하는 변위 캔들입니다. BOS(구조 돌파)는 추세 지속을, MSB(시장 구조 돌파)는 잠재적인 추세 반전을 나타냅니다. 두 신호 모두 거래 상황에 따라 진입 트리거로 활용될 수 있습니다. 변위 캔들은 종가가 확실하게 마감되어야 하며, 캔들의 시가에서 꼬리 끝 고가 또는 저가까지의 거리가 꼬리 끝 고가 또는 저가의 20% 미만이어야 합니다. 이를 측정하기 위해 피보나치 설정값 0, 0.2, 1을 사용할 수 있습니다. 두 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 거래의 질이 떨어지므로 해당 매매는 건너뛰어야 합니다.

손절매, 익절, 포지션 규모 결정

손절매 거리는 시장 변동성을 고려하여 현재 평균 실제 범위(ATR)에 따라 결정됩니다. 목표 수익은 항상 1.5R로 설정되며, 거래 관리나 부분 청산은 허용되지 않습니다. 적절한 ATR 등급에서 1, 2 또는 3개의 NQ 계약을 사용하는 경우 거래당 약 $1,000의 위험을 감수하는 것으로 간주되며, 1 NQ 포인트는 $20에 해당합니다.

20 이상, 변동성이 크다

손절매: 50점 이익 실현: 75점

7-20, 정상적인 변동성

손절매: 25점 이익 실현: 37.5점

7 미만, 변동성 낮음

손절매: 16.5점 이익 실현: 24.75점

자주 묻는 질문

선물 거래자가 아닌 경우에도 이 전략을 FX Replay에서 백테스팅할 수 있나요?

Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.

추세 지속 매매와 평균 회귀 매매를 따로 추적해야 할까요?

Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.

어떤 양초가 유효한 응모로 인정되나요?

Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.

FX Replay에서 이 전략을 백테스팅하려면 어떻게 시작해야 하나요?

The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.