Стратегия теории справедливой стоимости JJ Simon
Стратегия скальпинга NQ на 1-минутной торговой сессии с использованием справедливой стоимости, BOS/MSB, свечей смещения и управления рисками на основе ATR.
Содержание
Теория справедливой стоимости Джей Джей Саймона основана на простой рыночной предпосылке: когда рынок не располагает новой информацией для учета, цена, скорее всего, вернется к точке отсчета, известной как «справедливая стоимость». Для фьючерсов на индекс NQ (Nasdaq-100) Джей Джей выделил два ценовых уровня, которые постоянно выступают в роли справедливой стоимости: цена открытия рынка в 9:30 утра и цена в 14:00 по нью-йоркскому времени. Стратегия применяется исключительно на 1-минутном графике в течение двух нью-йоркских сессий: с 9:30 до 11:00 и с 14:00 до 15:00. Каждое торговое окно построено на двухфазном подходе. В первые 10-15 минут трейдеры ищут продолжения движения, когда цена отходит от справедливой стоимости под действием импульса. В оставшуюся часть окна фокус смещается на сценарии возврата к среднему значению, когда цена возвращается к уровню отсчета справедливой стоимости. Для всех точек входа требуется один и тот же триггер, состоящий из двух условий: прорыв рыночной структуры (MSB) или прорыв структуры (BOS), подтвержденный сильной свечой смещения. После входа в сделку, целевой уровень составляет 1,5R без активного управления сделкой.
Как работает эта стратегия
Порядок подачи заявок и условия участия
Для корректного входа необходимо одновременное совпадение двух условий: подтвержденный прорыв структуры и соответствующая смещающая свеча. BOS (прорыв структуры) сигнализирует о продолжении тренда, а MSB (прорыв рыночной структуры) — о потенциальном развороте тренда. Оба сигнала могут использоваться в качестве триггеров для входа в зависимости от фазы торгового окна. Смещающая свеча должна закрыться четко, при этом контр-тик должен составлять менее 20% от расстояния от цены открытия свечи до ее максимума или минимума. Для измерения этого используйте значения Фибоначчи 0, 0,2 и 1. Если хотя бы одно из условий отсутствует, качество сделки снижается, и данный сигнал следует пропустить.
Стоп-лосс, тейк-профит и определение размера позиции
Расстояние стоп-лосса определяется текущим средним истинным диапазоном (Average True Range, ATR) с учетом изменения волатильности рынка. Тейк-профит всегда устанавливается на уровне 1.5R, без управления сделками и без частичного выхода. Использование 1, 2 или 3 контрактов NQ соответствующего уровня ATR эквивалентно примерно $1,000 риска на сделку, при этом один пункт NQ равен $20.
Выше 20 — высокая волатильность
Стоп-лосс: 50 баллов Фиксация прибыли: 75 баллов
7–20, нормальная волатильность
Стоп-лосс: 25 баллов Фиксация прибыли: 37,5 баллов
Ниже 7 — низкая волатильность
Стоп-лосс: 16,5 баллов Фиксация прибыли: 24,75 балла
Часто задаваемые вопросы
Можно ли протестировать эту стратегию на FX Replay, если я не являюсь трейдером фьючерсами?
Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.
Стоит ли мне отдельно отслеживать сделки на продолжение тренда и сделки на возврат к среднему значению?
Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.
Какие свечи считаются действительными?
Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.
Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?
The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.