La stratégie de JJ Simon fondée sur la théorie de la juste valeur
Stratégie de scalping NQ 1 minute utilisant la juste valeur, BOS/MSB, les bougies de déplacement et la gestion des risques basée sur ATR.
Contenu
La théorie de la juste valeur de JJ Simon repose sur un principe de marché simple : lorsqu’aucune nouvelle information n’est disponible pour que le marché puisse l’intégrer, le prix tend à revenir vers un point de référence appelé « juste valeur ». Pour les contrats à terme NQ du Nasdaq-100, JJ a identifié deux niveaux de prix qui constituent systématiquement la juste valeur : le prix d’ouverture à 9h30 et le prix de l’après-midi à 14h00 (heure de New York). Cette stratégie est appliquée exclusivement sur le graphique en unités de temps d’une minute durant deux sessions new-yorkaises : de 9h30 à 11h00 et de 14h00 à 15h00. Chaque fenêtre de négociation se déroule en deux phases. Durant les 10 à 15 premières minutes, les traders recherchent des mouvements de continuation, le prix s’éloignant de la juste valeur avec élan. Pour le reste de la fenêtre, l’attention se porte sur les configurations de retour à la moyenne, le prix revenant vers le niveau de référence de la juste valeur. Toutes les entrées nécessitent le même déclencheur à deux conditions : une cassure de structure de marché (MSB ou Break of Structure, BOS), confirmée par une bougie de déplacement marquée. Une fois ouvertes, les positions visent un ratio risque/rendement fixe de 1,5R sans gestion active.
Comment fonctionne cette stratégie ?
Configuration et conditions de participation
Pour qu'une entrée soit valide, deux conditions doivent être réunies : une cassure de structure confirmée et une bougie de déplacement qualifiante. Un signal de cassure de structure (BOS) indique la poursuite de la tendance, tandis qu'une cassure de structure de marché (MSB) signale un potentiel retournement de tendance. Ces deux signaux peuvent servir de déclencheurs d'entrée selon la phase de la fenêtre de trading. Une bougie de déplacement doit clôturer de manière nette, avec une contre-mèche mesurant moins de 20 % de la distance entre l'ouverture de la bougie et le plus haut ou le plus bas de la contre-mèche. Utilisez les paramètres de Fibonacci 0, 0,2 et 1 pour effectuer cette mesure. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la qualité de la transaction est réduite et il est conseillé de l'ignorer.
Stop loss, take profit et dimensionnement de la position
La distance du stop loss est déterminée par l'Average True Range actuel, ATR, afin de tenir compte de la volatilité du marché. Le take profit est toujours fixé à 1.5R, sans gestion de position ni sorties partielles. L'utilisation de 1, 2 ou 3 contrats NQ au niveau ATR approprié correspond à un risque d'environ $1,000 par transaction, un point NQ équivalant à $20.
Au-dessus de 20, forte volatilité
Seuil de perte : 50 points Prendre des bénéfices : 75 points
7-20, volatilité normale
Seuil de perte : 25 points Prendre des bénéfices : 37,5 points
Inférieur à 7, faible volatilité
Seuil de perte : 16,5 points Prendre des bénéfices : 24,75 points
FAQ
Cette stratégie peut-elle être testée rétrospectivement sur FX Replay si je ne suis pas un trader de contrats à terme ?
Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.
Dois-je suivre séparément les opérations de poursuite de tendance et celles de retour à la moyenne ?
Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.
Quelles bougies sont prises en compte pour les participations valides ?
Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.
Comment puis-je commencer à tester cette stratégie sur FX Replay ?
The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.