A Estratégia da Teoria do Valor Justo de JJ Simon

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A Teoria do Valor Justo de JJ Simon baseia-se numa premissa de mercado simples: quando não há novas informações disponíveis para o mercado precificar, o preço tende a retornar a um ponto de referência conhecido como "valor justo". Para os futuros do Nasdaq-100 (NQ), JJ identificou dois níveis de preço que atuam consistentemente como valor justo: o preço de abertura do mercado às 9h30 e o preço das 14h do pregão de Nova York. A estratégia é executada exclusivamente no gráfico de 1 minuto durante duas sessões de Nova York: das 9h30 às 11h e das 14h às 15h. Cada janela de negociação segue uma abordagem de duas fases. Nos primeiros 10 a 15 minutos, os traders procuram movimentos de continuação, com o preço se afastando do valor justo com o impulso. No restante da janela, o foco muda para configurações de reversão à média, com o preço retornando ao nível de referência do valor justo. Todas as entradas requerem o mesmo gatilho de duas condições: uma Ruptura da Estrutura de Mercado (MSB, na sigla em inglês), ou Ruptura da Estrutura (BOS), confirmada por uma vela de deslocamento forte. Uma vez iniciada a operação, o objetivo é obter um lucro fixo de 1,5R, sem gerenciamento ativo da posição.

Como a estratégia funciona

Configuração e condições de inscrição

Uma entrada válida requer que duas coisas aconteçam simultaneamente: uma quebra de estrutura confirmada e um candle de deslocamento qualificado. Um sinal de BOS, Quebra de Estrutura, indica continuação da tendência, enquanto um sinal de MSB, Quebra de Estrutura de Mercado, indica uma possível reversão de tendência. Ambos podem ser usados ​​como gatilhos de entrada, dependendo da fase da janela de negociação. Um candle de deslocamento deve fechar de forma decisiva, com uma sombra inferior a 20% da distância entre a abertura do candle e a máxima ou mínima da sombra inferior. Use as configurações de Fibonacci 0, 0,2 e 1 para medir isso. Se alguma dessas condições estiver ausente, a qualidade da negociação é reduzida e a configuração deve ser ignorada.

Stop loss, take profit e dimensionamento da posição

A distância do stop loss é determinada pela Average True Range atual, ATR, para levar em conta a volatilidade do mercado. O take profit é sempre definido em 1.5R, sem gerenciamento de operações e sem saídas parciais. Usar 1, 2 ou 3 contratos NQ no nível ATR apropriado equivale a aproximadamente $1,000 de risco por operação, sendo que um ponto NQ equivale a $20.

Acima de 20, alta volatilidade

Stop loss: 50 pontos Realize seus lucros: 75 pontos

7-20, volatilidade normal

Stop loss: 25 pontos Realize seus lucros: 37,5 pontos

Abaixo de 7, baixa volatilidade

Stop loss: 16,5 pontos Realize seus lucros: 24,75 pontos

Perguntas frequentes

É possível realizar backtesting dessa estratégia no par FX Replay mesmo que eu não seja um trader de futuros?

Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.

Devo acompanhar separadamente as operações de continuação e as de reversão à média?

Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.

Quais velas contam como inscrições válidas?

Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.

Como posso começar a realizar backtesting dessa estratégia em FX Replay?

The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.