JJ Simonの公正価値理論に基づく戦略

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JJ Simonのフェアバリュー理論は、単純な市場前提に基づいています。市場が価格に反映させる新たな情報がない場合、価格は「フェアバリュー」と呼ばれる基準点に回帰する可能性が高いという前提です。NQ、Nasdaq-100先物について、JJはフェアバリューとして一貫して機能する2つの価格水準を特定しました。それは、午前9時30分の市場開始価格と午後2時のニューヨーク午後の価格です。この戦略は、ニューヨークの2つのセッション（午前9時30分～11時と午後2時～3時）の間、1分足チャートのみで取引されます。各取引ウィンドウは2段階のアプローチに従います。最初の10～15分では、トレーダーは価格が勢いをつけてフェアバリューから離れていく継続の動きを探します。ウィンドウの残りの時間では、焦点は平均回帰の設定に移り、価格がフェアバリューの基準水準に回帰します。すべてのエントリーには、マーケットストラクチャーブレイク（MSB）またはストラクチャーブレイク（BOS）という2つの条件を満たす必要があります。これらの条件は、強い変位ローソク足によって確認されます。エントリー後は、アクティブなトレード管理を行わず、固定の1.5Rをターゲットとしたトレードが行われます。

この戦略の仕組み

エントリーの手順と条件

有効なエントリーには、構造ブレイクの確認と条件を満たす変位キャンドルの出現という2つの条件が同時に満たされる必要があります。構造ブレイク（BOS）はトレンド継続を示唆し、市場構造ブレイク（MSB）はトレンド反転の可能性を示唆します。どちらもトレードウィンドウのフェーズに応じてエントリートリガーとして使用できます。変位キャンドルは、ローソク足の始値から高値または安値までの距離の20%未満のヒゲを持つ、明確な終値でなければなりません。これを測定するために、フィボナッチ設定0、0.2、1を使用します。いずれかの条件が満たされない場合、トレードの質が低下し、セットアップはスキップする必要があります。

ストップロス、テイクプロフィット、およびポジションサイズ

ストップロスの距離は、市場の変動性の変化を考慮し、現在のAverage True Range、ATRで決めます。利益確定は常に1.5Rで、トレード管理や部分決済は行いません。適切なATRの区分で1、2、または3枚のNQ契約を使うと、1トレードあたりのリスクは約$1,000となり、NQの1ポイントは$20に相当します。

20を超えると、変動が激しい

損切り: 50ポイント 利益確定： 75点

7-20、通常のボラティリティ

損切り: 25ポイント 利益確定： 37.5ポイント

7未満、ボラティリティが低い

損切り: 16.5ポイント 利益確定： 24.75点

よくある質問

先物トレーダーではない場合でも、この戦略をFX Replayでバックテストすることは可能ですか？

Yes. While this strategy is built around NQ futures, the entry logic, structure breaks, displacement candles, and mean-reversion to a reference price, applies to the CFD equivalent NAS100 as well. FX Replay supports a wide range of assets including forex pairs, indices, and futures, so you can adapt and test the same framework on the markets you trade. Free accounts have access to non-premium pairs, while Pro accounts unlock the full asset library and advanced backtesting and analytics features.

継続トレードと平均回帰トレードは、別々に追跡すべきだろうか。

Yes, this is recommended. The two trade types behave differently by design, and mixing them in the same data set makes it harder to identify where your edge is strongest. Using separate tags in FX Replay's journal for continuations and mean-reversions lets you run tag analysis on each independently, so you can see which phase of the trade window, and which trade type, is producing the best results for you.

どのようなキャンドルが有効なエントリーとしてカウントされるのか？

Look for a candle that clearly breaks structure and has less than a 20% counter-wick from the candle's open to the counter-wick high or low, measurable using Fibonacci levels set to 0, 0.2, and 1. The overall candle size relative to surrounding candles is more of a discretionary filter, it is optional and not required for a valid entry. As long as there is a clear structure break and the counter-wick rule is satisfied, the candle qualifies.

FX Replayでこの戦略のバックテストを開始するにはどうすればよいですか？

The best way to get started is with FX Replay's 5-day free trial of the Pro plan, which gives you full access to the asset library and advanced backtesting and analytics features from day one. After signing up, you can load a session, select your instrument and date range, and start replaying price action bar by bar. The platform includes built-in trade logging, session statistics, and a journal so your results are tracked automatically as you go. Visit the Getting Started section of the FX Replay Help Center for step-by-step guides.