Vierteljährliche Theorie Strategie
Handeln Sie korrelierte Paare mithilfe von SMT-Divergenz in Zeitabschnitten von 90m. Nutzen Sie Engulfing- oder PSP-Einstiege mit festem SL und einem klaren TP von 3R.
Die Quarterly Theory SMT Strategie kombiniert zwei leistungsstarke Frameworks: die Quarterly Theory, ein von Trader Daye geprägtes, zeitbasiertes Marktzykluskonzept, und die SMT Divergenz, die eine Korrelationslücke zwischen zwei stark korrelierten Assets beschreibt. Die Kernidee ist, dass sich Märkte in allen Zeitrahmen in vorhersehbaren vierteiligen Zyklen bewegen. Wenn zwei korrelierte Assets an einer Zyklusgrenze ihre jeweiligen Hoch- oder Tiefpunkte nicht bestätigen, deutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr hin. Die Strategie wird auf dem 5-Minuten-Chart mit 90-Minuten-Quartals gehandelt, vorwiegend mit EURUSD und GBPUSD während der Londoner Session oder mit ES/NQ während der New Yorker Session.
Die hier verwendete Variante ist die sequentielle SMT-Divergenz (SSMT). Diese Divergenz tritt zwischen zwei aufeinanderfolgenden 90-Minuten-Quartalen auf, nicht zu einem einzelnen Zeitpunkt. Sobald eine SSMT identifiziert ist, wird der Trade auf das Währungspaar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit platziert: das relativ stärkere Paar für Long-Positionen und das relativ schwächere Paar für Short-Positionen. Der Einstieg wird entweder durch eine Engulfing-Kerze oder einen Precision Swing Point (PSP) bestätigt, wobei zu diesem Zeitpunkt eine Market-Order platziert wird. Der Stop-Loss wird auf das jüngste Hoch oder Tief gesetzt, das die SSMT gebildet hat, mit einer Mindestauslaufhöhe von 5 Pips und einem Kursziel von 3R.
So funktioniert die Strategie
Schlüsselbegriffe
| Konzept | Beschreibung |
|---|---|
| Quartals-Theorie | Ein von Trader Daye, einem ICT-Schüler, entwickeltes Framework, das Zeit und Preis gleichermaßen berücksichtigt. Jeder Zeitrahmen ist in vier gleich lange Viertel unterteilt, von denen jedes eine spezifische Rolle im Marktzyklus spielt. Das 90-Minuten-Viertel innerhalb des täglichen Handelszyklus ist die primäre Einheit dieser Strategie. |
| Zeitzyklen | Die „Quarterly Theory“ gilt gleichzeitig für alle Zeitrahmen. Die sechs Hauptzyklen sind: jährlich (4 Quartale à 3 Monate); monatlich (4 Quartale à 1 Woche); wöchentlich (Montag bis Donnerstag, beginnend um 18:00 Uhr in New York); täglich (4 Quartale à 6 Stunden); pro Handelssitzung (4 Quartale à 90 Minuten) und auf Mikroebene (4 Quartale à ca. 23 Minuten) für Scalper. |
| SMT Divergenz | Eine „Korrelationslücke“ zwischen zwei stark korrelierten Vermögenswerten lässt sich am einfachsten durch den Vergleich der Hoch- und Tiefpunkte der Kerzen erkennen. Wenn ein Vermögenswert ein höheres Hoch und der andere ein niedrigeres Hoch erreicht (oder umgekehrt), liegt eine Divergenz vor. Versteckte SMT treten auf, wenn die Divergenz im Kerzenkörper und nicht im Docht sichtbar ist. |
| Sequentiell SMT, SSMT | Eine Divergenz im SMT-Index, die spezifisch zwischen zwei aufeinanderfolgenden 90-Minuten-Quartalen auftritt, stellt das zentrale Einstiegssignal für die Strategie dar. Ein SSMT zwischen Q1 und Q2 signalisiert die wahrscheinliche Entwicklung in Q3. |
| Precision Swing Point, PSP | Eine Umkehrkerzenformation, bei der zwei unentschiedene oder Umkehrkerzen gleichzeitig bei korrelierten Währungspaaren auftreten, jedoch unterschiedliche Farben aufweisen; oft geht dies mit einem SSMT einher. Ein PSP liefert ein präziseres Einstiegssignal als eine normale Engulfing-Kerze und ist einer der beiden gültigen Einstiegsauslöser. |
| Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit | Wird ein SSMT erkannt, wird die Position auf das Währungspaar eröffnet, das in der Handelsrichtung die größte Stärke zeigt. Bei Long-Positionen ist dies das Währungspaar, das ein höheres Tief gebildet hat und somit relativ stärker ist. Bei Short-Positionen ist dies das Währungspaar, das ein niedrigeres Hoch gebildet hat und somit relativ schwächer ist. Bei diesen Währungspaaren ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Entwicklung in der Handelsrichtung fortsetzt. |
Eingabeauslöser
Nachdem sich das SSMT über zwei aufeinanderfolgende Quartale bestätigt hat, warten Sie auf eines von zwei Einstiegssignalen für das Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
Auslöser 1: Engulfing-Kerze
Nachdem ein SSMT erkannt wurde, bildet sich am Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit eine Engulfing-Kerze. Geben Sie zum Schlusskurs der Engulfing-Kerze eine Marktorder auf.
Auslöser 2: Präzisions-Schwingpunkt
Nachdem SSMT identifiziert wurde, bildet sich ein PSP auf dem Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Geben Sie eine Marktorder zum Schlusskurs des PSP auf.
Checkliste für den Handel
- SSMT identifizierte zwischen zwei aufeinanderfolgenden 90-Minuten-Quartalen zwei stark korrelierte Assets, wie z. B. EURUSD / GBPUSD oder ES / NQ.
- Es liegen keine Ungültigkeitsbedingungen vor; diese wurden vor dem Fortfahren anhand der nachstehenden Regeln überprüft.
- Das Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wurde ermittelt: ein stärkeres Paar für Long-Positionen und ein schwächeres Paar für Short-Positionen.
- Einstieg bestätigt durch eine „Engulfing“-Kerze oder ein PSP beim Paar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.
- Marktorder zum Börsenschluss platziert.
- Stop-Loss am jüngsten Hoch oder Tief oder mindestens 5 Pips.
- Ziel 3R.
Wann man nicht handeln sollte
- Kurz vor den Nachrichten vor Börsenbeginn in New York, in der Regel um 8:30 Uhr New Yorker Zeit.
- Wenn sich Vermögenswerte nicht mehr parallel entwickeln, sondern der eine einen Aufwärtstrend und der andere einen Abwärtstrend verzeichnet.
- Wenn vor dem Eingangssignal ein widersprüchliches SSMT vorliegt.
- Wenn sich in der Nähe Ihres Stop-Loss-Niveaus relativ gleich hohe oder niedrige Kurse befinden.
Nach der Eingabe findet keine Handelsverwaltung statt. Lassen Sie den Trade bis zum Stop-Loss oder Take-Profit laufen. Fehlende Parameter mindern die Trade-Qualität. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf A+-Setups.
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FAQs
Kann diese Strategie auch für andere Assets als EURUSD/GBPUSD und ES/NQ verwendet werden?
Ja, es können beliebige zwei stark korrelierte Assets verwendet werden. Die Strategie basiert auf dem Prinzip der Korrelationsdivergenz, das überall dort Anwendung findet, wo sich zwei Assets typischerweise parallel bewegen. PDF weist darauf hin, dass auch Setups mit höheren Zeitrahmen, beispielsweise mit 15-Minuten-Kerzen und 6-Stunden-Vierteln oder 1-Stunden-Kerzen und täglichen Vierteln, möglich sind. FX Replay unterstützt eine Vielzahl von Forex-Paaren und Indizes, wodurch sich dieses Framework problemlos mit verschiedenen korrelierten Paaren testen lässt.
Woher weiß ich, welches Währungspaar ich handeln soll, wenn SSMT erkannt wird?
Der Handel erfolgt stets mit dem Währungspaar mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, also demjenigen, das die eingeschlagene Richtung am ehesten beibehält. Bei einer Long-Position nach einem bullischen SSMT ist dies das Paar, das das höhere Tief gebildet hat, da es relative Stärke signalisiert. Bei einer Short-Position nach einem bärischen SSMT ist es das Paar, das das niedrigere Hoch gebildet hat, da es relative Schwäche signalisiert. Der Handel mit dem stärkeren Paar für Long-Positionen und dem schwächeren Paar für Short-Positionen bietet einen statistischen Vorteil, da diese Paare bereits in die gewünschte Richtung tendieren.
Worin besteht der Unterschied zwischen SMT und SSMT?
Die Standard-SMT-Divergenz beschreibt einen Korrelationsbruch zwischen zwei korrelierten Assets an einem bestimmten Wendepunkt: Ein Asset erreicht ein höheres Hoch, während das andere ein niedrigeres Hoch erreicht – oder umgekehrt. Die sequentielle SMT-Divergenz (SSMT) ist eine spezifischere Variante: Hier tritt die Divergenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden 90-Minuten-Quartalen auf. Dieses Timing-Element, das an den Zyklen der Quartalstheorie verankert ist, macht SSMT zum Kernsignal dieser Strategie, anstatt einer allgemeinen SMT-Divergenz bei einem beliebigen Wendepunkt.
Wie kann ich mit dem Backtesting dieser Strategie auf FX Replay beginnen?
Der beste Einstieg gelingt mit der 5-tägigen Gratis-Testversion des Pro-Plans von FX Replay. Damit erhalten Sie vom ersten Tag an vollen Zugriff auf die Asset-Bibliothek sowie auf erweiterte Backtesting- und Analysefunktionen. Nach der Anmeldung können Sie eine Session laden, Ihr Instrument und den gewünschten Zeitraum auswählen und die Kursentwicklung Balken für Balken nachverfolgen. Die Plattform bietet integriertes Trade-Logging, Session-Statistiken und ein Journal, sodass Ihre Ergebnisse automatisch erfasst werden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen finden Sie im Hilfecenter von FX Replay im Bereich „Erste Schritte“.