Estratégia Teórica Trimestral
Opere pares correlacionados usando divergência SMT em divisões de 90m. Use entradas por engolfo ou PSP, com SL fixo e TP de 3R.
A estratégia Quarterly Theory SMT combina duas estruturas poderosas: a Quarterly Theory, um conceito de ciclo de mercado baseado no tempo, criado pelo Trader Daye, e a Divergência SMT, a "quebra na correlação" entre dois ativos altamente correlacionados. A ideia central é que os mercados se movem em ciclos previsíveis de quatro partes em todos os períodos de tempo, e quando dois ativos correlacionados não conseguem confirmar a máxima ou a mínima um do outro no limite de um ciclo, isso sinaliza uma reversão de alta probabilidade. A estratégia é negociada no gráfico de 5 minutos usando trimestres de 90 minutos, principalmente em EURUSD e GBPUSD durante a sessão de Londres, ou ES/NQ durante a sessão de Nova York.
A variante específica utilizada aqui é a Sequential SMT, SSMT, uma divergência que ocorre entre dois trimestres consecutivos de 90 minutos, em vez de em um único ponto no tempo. Quando a SSMT é identificada, a operação é realizada no par de maior probabilidade: o par relativamente mais forte para posições compradas e o par relativamente mais fraco para posições vendidas. A entrada é confirmada por um candle de engolfo ou por um Precision Swing Point (PSP), com uma ordem a mercado colocada nesse momento. O stop loss é definido na máxima ou mínima recente que formou a SSMT, com um limite mínimo de 5 pips, visando 3R.
Como a estratégia funciona
Conceitos-chave
| Conceito | Descrição |
|---|---|
| Teoria Trimestral | Uma estrutura criada por Trader Daye, um aluno da ICT, que se concentra igualmente no tempo e no preço. Cada período de tempo é dividido em quatro quartos iguais, cada um com um papel distinto no ciclo de mercado. O quarto de 90 minutos dentro do ciclo da sessão diária é a unidade principal usada nesta estratégia. |
| Ciclos de tempo | A Teoria Trimestral se aplica a todos os intervalos de tempo simultaneamente. Os seis ciclos principais são: anual, com 4 trimestres de 3 meses cada; mensal, com 4 trimestres de 1 semana cada; semanal, de segunda a quinta-feira, a partir das 18h (horário de Nova York); diário, com 4 trimestres de 6 horas cada; de sessão, com 4 trimestres de 90 minutos cada; e micro, com 4 trimestres de aproximadamente 23 minutos cada, para scalpers. |
| Divergência SMT | Uma "quebra na correlação" entre dois ativos altamente correlacionados, mais facilmente identificada comparando as máximas e mínimas das sombras. Quando um ativo atinge uma máxima mais alta e o outro atinge uma máxima mais baixa, ou vice-versa, há divergência. O padrão SMT oculto ocorre quando a divergência é visível nos corpos dos candles em vez das sombras. |
| Sequencial SMT, SSMT | Uma divergência SMT que ocorre especificamente entre dois trimestres consecutivos de 90 minutos. Este é o principal sinal de entrada para a estratégia. A SSMT entre o primeiro e o segundo trimestres indica o que provavelmente acontecerá no terceiro trimestre. |
| Ponto de Oscilação de Precisão, PSP | Uma formação de velas de reversão em que duas velas indecisas ou de reversão aparecem simultaneamente em pares correlacionados, mas com cores opostas, frequentemente acompanhadas pelo SSMT. Uma PSP fornece um sinal de entrada mais preciso do que uma vela engolfante padrão e é um dos dois gatilhos de entrada válidos. |
| Par com maior probabilidade | Quando o SSMT é identificado, a operação é realizada no par que apresenta maior força na direção da operação. Para posições compradas, trata-se do par que formou uma mínima mais alta, relativamente mais forte. Para posições vendidas, trata-se do par que formou uma máxima mais baixa, relativamente mais fraco. Esses pares apresentam maior probabilidade de continuar na direção da operação. |
Gatilhos de entrada
Após a confirmação do SSMT entre dois trimestres consecutivos, aguarde um dos dois sinais de entrada no par com maior probabilidade.
Desencadeador 1: Vela engolfante
Uma vela envolvente se forma no par com maior probabilidade após a identificação do SSMT. Coloque uma ordem de mercado no fechamento da vela envolvente.
Gatilho 2: Ponto de oscilação de precisão
Um PSP se forma no par com maior probabilidade após a identificação do SSMT. Faça uma ordem a mercado no fechamento do PSP.
Lista de verificação comercial
- A SSMT identificou uma correlação entre dois trimestres consecutivos de 90 minutos em dois ativos altamente correlacionados, como EURUSD / GBPUSD ou ES / NQ.
- Não há condições de invalidação; verificou-se o cumprimento das regras abaixo antes de prosseguir.
- Identificado o par com maior probabilidade: o par mais forte para posições compradas e o par mais fraco para posições vendidas.
- Entrada confirmada por uma vela engolfante ou pelo PSP no par com maior probabilidade.
- Ordem de mercado colocada no fechamento.
- Stop loss na máxima ou mínima recente, ou no mínimo 5 pips.
- Meta 3R.
Quando não operar
- Logo antes das notícias do pré-mercado de Nova York, normalmente às 8h30, horário de Nova York.
- Quando os ativos deixam de se mover em sincronia, com um apresentando tendência de alta e o outro, de baixa.
- Quando há um SSMT conflitante presente antes do sinal de entrada.
- Quando há máximas ou mínimas relativamente iguais próximas ao seu nível de stop loss.
Nenhuma gestão de negociação foi iniciada. Deixe a operação correr até o stop loss ou take profit. Se algum parâmetro estiver faltando, a qualidade da operação fica comprometida. Procure operar apenas com configurações de nível A+.
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Perguntas frequentes
Essa estratégia pode ser usada em ativos diferentes de EURUSD/GBPUSD e ES/NQ?
Sim, quaisquer dois ativos altamente correlacionados podem ser usados. A estratégia é baseada no princípio da divergência de correlação, que se aplica sempre que dois ativos normalmente se movem em conjunto. O PDF observa que configurações de prazos maiores, usando velas de 15 minutos com trimestres de 6 horas, ou velas de 1 hora com trimestres diários, também são viáveis. O FX Replay suporta uma ampla gama de pares de moedas e índices, facilitando o teste dessa estrutura em diferentes pares correlacionados.
Como posso saber qual par negociar quando o SSMT é identificado?
A operação sempre se concentra no par de maior probabilidade, aquele com maior probabilidade de continuar na direção desejada. Para uma operação de compra após um SSMT de alta, este é o par que formou a mínima mais alta, pois demonstra força relativa. Para uma operação de venda após um SSMT de baixa, este é o par que formou a máxima mais baixa, pois demonstra fraqueza relativa. Operar o par mais forte para compras e o par mais fraco para vendas oferece uma vantagem estatística, pois esses pares já estão alinhados com a direção pretendida.
Qual a diferença entre SMT e SSMT?
A Divergência Padrão (SMT) é uma quebra na correlação entre dois ativos correlacionados em qualquer ponto de oscilação, onde um atinge uma máxima mais alta enquanto o outro atinge uma máxima mais baixa, ou vice-versa. A Divergência Sequencial (SSMT) é uma versão mais específica: a divergência ocorre entre dois trimestres consecutivos de 90 minutos. Esse elemento temporal, ancorado nos ciclos da Teoria Trimestral, é o que torna a SSMT o sinal principal desta estratégia, em vez de uma Divergência geral em qualquer oscilação aleatória.
Como posso começar a realizar backtesting dessa estratégia em FX Replay?
A melhor forma de começar é com o teste gratuito de 5 dias do plano Pro do FX Replay, que oferece acesso completo à biblioteca de ativos e aos recursos avançados de backtesting e análise desde o primeiro dia. Depois de se cadastrar, você pode carregar uma sessão, selecionar o instrumento e o intervalo de datas e começar a reproduzir a ação do preço, barra por barra. A plataforma inclui registro de trades, estatísticas da sessão e um diário de trading integrados, para que seus resultados sejam registrados automaticamente durante o uso. Acesse a seção Getting Started da Central de Ajuda do FX Replay para consultar os guias passo a passo.