Teoría trimestral Estrategia
Opera pares correlacionados con divergencia SMT en segmentos de 90m. Usa entradas por envolvente o PSP, con SL fijo y TP de 3R.
La estrategia de Teoría Trimestral SMT combina dos marcos poderosos: la Teoría Trimestral, un concepto de ciclo de mercado basado en el tiempo acuñado por Trader Daye y SMT Divergencia, la “grieta en la correlación” entre dos activos altamente correlacionados. La idea central es que los mercados se mueven en ciclos predecibles de cuatro partes en todos los marcos temporales, y cuando dos activos correlacionados no confirman el máximo o el mínimo del otro en el límite de un ciclo, esto indica una reversión de alta probabilidad. La estrategia se opera en el gráfico de 5 minutos utilizando trimestres de 90 minutos, principalmente en EURUSD y GBPUSD durante la sesión de Londres, o ES/NQ durante la sesión de Nueva York.
La variante específica utilizada aquí es Sequential SMT (SSMT), una divergencia que se produce entre dos trimestres consecutivos de 90 minutos, en lugar de en un único punto. Cuando se identifica el SSMT, la operación se realiza sobre el par con mayor probabilidad: el par relativamente más fuerte para posiciones largas y el par relativamente más débil para posiciones cortas. La entrada se confirma mediante una vela envolvente o un Precision Swing Point (PSP), con una orden de mercado colocada en ese momento. El stop loss se establece en el máximo o mínimo reciente que formó el SSMT, con un mínimo de 5 pips, apuntando a 3R.
Cómo funciona la estrategia
Conceptos clave
| Concepto | Descripción |
|---|---|
| Teoría trimestral | Un marco acuñado por Trader Daye, estudiante de ICT, se centra por igual en el tiempo y el precio. Cada marco temporal se divide en cuatro trimestres iguales, cada uno con un papel distinto en el ciclo del mercado. El trimestre de 90 minutos dentro del ciclo de la sesión diaria es la unidad principal utilizada en esta estrategia. |
| Ciclos temporales | La «Teoría Trimestral» se aplica simultáneamente en todos los marcos temporales. Los seis ciclos principales son: el anual, de 4 trimestres de 3 meses cada uno; el mensual, de 4 trimestres de 1 semana cada uno; el semanal, de lunes a jueves a partir de las 18:00 h de Nueva York; el diario, de 4 trimestres de 6 horas cada uno; el de sesión, de 4 trimestres de 90 minutos cada uno; y el micro, de 4 trimestres de aproximadamente 23 minutos cada uno para los scalpers. |
| SMT Divergencia | Una “fisura en la correlación” entre dos activos altamente correlacionados, que se detecta fácilmente comparando los máximos y mínimos de las mechas. Cuando un activo alcanza un máximo más alto y el otro uno más bajo, o viceversa, existe divergencia. El indicador SMT oculto se produce cuando la divergencia es visible en los cuerpos de las velas en lugar de en las mechas. |
| Secuencial SMT, SSMT | Una divergencia de SMT que se produce específicamente entre dos trimestres consecutivos de 90 minutos. Esta es la señal de entrada principal para la estrategia. El SSMT entre el primer y el segundo trimestre indica lo que probablemente hará el tercer trimestre. |
| Punto de giro de precisión, PSP | Formación de velas de reversión en la que aparecen al mismo tiempo dos velas indecisas o de reversión en pares correlacionados, pero de colores opuestos, a menudo acompañadas de SSMT. Una PSP proporciona una señal de entrada más precisa que una vela envolvente estándar y es uno de los dos desencadenantes de entrada válidos. |
| Par con mayor probabilidad | Cuando se identifica un SSMT, la operación se realiza en el par que muestra mayor fortaleza en la dirección de la operación. En el caso de las posiciones largas, se trata del par que ha formado un mínimo más alto, es decir, el relativamente más fuerte. En el caso de las posiciones cortas, se trata del par que ha formado un máximo más bajo, es decir, el relativamente más débil. Estos pares tienen una mayor probabilidad de continuar en la dirección de la operación. |
Condiciones de entrada
Una vez que se haya confirmado el SSMT entre dos trimestres consecutivos, espera a que se produzca una de las dos señales de entrada en el par con mayor probabilidad.
Desencadenante 1: Vela envolvente
Una vez identificado el SSMT, se forma una vela envolvente en el par con mayor probabilidad. Realiza una orden de mercado al cierre de la vela envolvente.
Disparador 2: Punto de oscilación de precisión
Una vez identificado el SSMT, se forma un PSP en el par con mayor probabilidad. Realiza una orden de mercado al cierre del PSP.
Lista de comprobación comercial
- SSMT identificó entre dos trimestres consecutivos de 90 minutos en dos activos altamente correlacionados, como EURUSD / GBPUSD o ES / NQ.
- No se han detectado condiciones de invalidación; se ha comprobado el cumplimiento de las normas que figuran a continuación antes de continuar.
- Se ha identificado el par con mayor probabilidad: el par más fuerte para las posiciones largas y el más débil para las cortas.
- Entrada confirmada por una vela envolvente o un PSP en el par con mayor probabilidad.
- Orden de mercado realizada al cierre.
- Stop loss en el máximo o mínimo reciente, o de un mínimo de 5 pips.
- Objetivo 3R.
Cuándo no operar
- Justo antes de que se publiquen las noticias previas a la apertura del mercado de Nueva York, normalmente a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York.
- Cuando los activos no evolucionan al unísono, es decir, uno tiende al alza y el otro a la baja.
- Cuando hay un SSMT conflictivo presente antes de la señal de entrada.
- Cuando hay máximos o mínimos relativamente similares cerca de tu nivel de stop loss.
No se permite la gestión de operaciones una vez introducido. Deja que la operación se ejecute hasta el stop loss o take profit. Si falta algún parámetro, la calidad de la operación disminuye. Intenta aprovechar solo las configuraciones A+.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede utilizar esta estrategia en activos distintos de EURUSD/GBPUSD y ES/NQ?
Sí, se pueden usar dos activos con alta correlación. La estrategia se basa en el principio de divergencia de correlación, que se aplica siempre que dos activos se mueven al unísono. El PDF indica que también son viables configuraciones de marcos temporales superiores, como velas de 15 minutos con cuartos de 6 horas o velas de 1 hora con cuartos diarios. El FX Replay admite una amplia gama de pares de divisas e índices, lo que facilita probar este marco con diferentes pares correlacionados.
¿Cómo sé qué par de divisas operar cuando se identifica un SSMT?
La operación siempre se realiza con el par de mayor probabilidad, el que tiene más probabilidades de continuar en la dirección prevista. Para una operación de compra tras una tendencia alcista en SSMT, este es el par que formó el mínimo superior, ya que muestra fortaleza relativa. Para una operación de venta tras una tendencia bajista en SSMT, este es el par que formó el máximo inferior, ya que muestra debilidad relativa. Operar con el par más fuerte para posiciones largas y con el par más débil para posiciones cortas ofrece una ventaja estadística, puesto que estos pares ya están alineados con la dirección prevista.
¿Cuál es la diferencia entre SMT y SSMT?
La divergencia estándar (SMT) es una ruptura en la correlación entre dos activos correlacionados en un punto de oscilación determinado: uno alcanza un máximo más alto mientras que el otro alcanza un máximo más bajo, o viceversa. La divergencia secuencial (SSMT) es una versión más específica: la divergencia se produce entre dos trimestres consecutivos de 90 minutos. Este elemento temporal, basado en los ciclos de la Teoría Trimestral, es lo que convierte a la SSMT en la señal principal de esta estrategia, en lugar de una divergencia general en cualquier oscilación aleatoria.
¿Cómo empiezo? backtesting ¿Esta estrategia en FX Replay?
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