四半期ごとの理論戦略

四半期理論SMT戦略は、トレーダー・デイ氏が提唱した時間ベースの市場サイクル概念である四半期理論と、相関性の高い2つの資産間の「相関の亀裂」であるダイバージェンスという、2つの強力なフレームワークを組み合わせたものです。その核心となる考え方は、市場はあらゆる時間軸において予測可能な4部構成のサイクルで動き、相関性の高い2つの資産がサイクル境界で互いの高値または安値を確認できない場合、高い確率で反転が起こるというシグナルとなるというものです。この戦略は、主にロンドンセッション中はEURUSDとGBPUSD、ニューヨークセッション中はES/NQを対象に、90分を四半期とする5分足チャートで取引されます。

ここで使用する具体的なバリアントは、シーケンシャル SMT、SSMT です。これは、単一の時点ではなく、連続する 2 つの 90 分四半期の間で発生するダイバージェンスです。SSMT が特定されると、取引は「最も確率の高いペア」で行われます。つまり、ロングの場合は比較的強いペア、ショートの場合は比較的弱いペアです。エントリーは、包み足またはプレシジョンスイングポイント (PSP) のいずれかによって確認され、その時点で成行注文が発注されます。ストップロスは、SSMT を形成した直近の高値または安値に設定され、最低フロアは 5 pips、ターゲットは 3R です。

この戦略の仕組み

重要な概念

コンセプト	説明
クォーターリー・セオリー	ICTの受講生であるトレーダー・デイ氏が考案したフレームワークで、時間と価格の両方に等しく焦点を当てています。各時間枠は4つの等しい四半期に分割され、それぞれが市場サイクルにおいて明確な役割を担います。この戦略では、日足セッションサイクル内の90分四半期が主要な単位として使用されます。
時間のサイクル	クォーターリー・セオリーは、あらゆる時間軸に同時に適用される。主な6つのサイクルは、年次（4クォーター、各1年）、月次（4クォーター、各1週間）、週次（ニューヨーク時間午後6時から木曜日までの4クォーター）、日次（4クォーター、各6時間）、セッション（4クォーター、各90分）、そしてスキャルパー向けのマイクロ（4クォーター、各約23分）である。
SMT ダイバージェンス	相関性の高い2つの資産間の「相関の亀裂」は、ヒゲの高値と安値を比較することで最も簡単に見つけることができます。一方の資産がより高い高値を付け、もう一方の資産がより低い高値を付けた場合、またはその逆の場合、ダイバージェンスが存在します。隠れたSMTは、ダイバージェンスがヒゲではなくローソク足の実体で確認できる場合に発生します。
シーケンシャル SMT、SSMT	連続する2つの90分四半期間で発生するSMTの乖離。これが本戦略の中核となるエントリーシグナルです。Q1とQ2間のSSMTは、Q3の動きを予測する指標となります。
プレシジョン・スイング・ポイント（PSP）	相関のある通貨ペアにおいて、2本の迷いまたは反転を示すローソク足が同時に現れるが、その色が反対である反転ローソク足パターンであり、多くの場合SSMTを伴う。PSPは、標準的なエンゴルフィングローソク足よりも正確なエントリーシグナルを提供し、有効な2つのエントリートリガーのうちの1つである。
最も確率の高い組み合わせ	SSMTが特定された場合、その取引方向において最も強さを示している通貨ペアで取引を行う。ロングの場合、これはより高い安値を形成した、相対的に強い通貨ペアである。ショートの場合、これはより低い高値を形成した、相対的に弱い通貨ペアである。これらの通貨ペアは、その取引方向へと動きが続く確率が高い。

エントリートリガー

2四半期連続でSSMTが確認された後、確率が最も高いペアについて、2つのエントリーシグナルのいずれかが現れるのを待つ。

トリガー1：エンゴルフィング・キャンドル

SSMTが特定された後、最も確率の高い通貨ペアで包み足が発生する。包み足の終値で成行注文を出す。

トリガー2：精密スイングポイント

SSMTが特定された後、最も確率の高いペアにPSPが形成される。PSPの終値で成行注文を出す。

取引チェックリスト

SSMT は、EURUSD / GBPUSD や ES / NQ など、相関性の高い 2 つの資産について、連続する 2 つの 90 分四半期の間で特定しました。
無効となる条件は存在しない。処理を進める前に、以下のルールに照らして確認した。
最も確率の高いペアが特定された。ロングポジションには強いペア、ショートポジションには弱いペアだ。
最も確率の高い通貨ペアにおいて、エンゴルフィング・キャンドルまたはPSPによってエントリーが確認された。
引け時に成行注文を出した。
ストップロスは直近の高値または安値、あるいは最低5ピップスの位置に設定する。
3Rを目標とする。

取引すべきでない場合

ニューヨーク市場のプレマーケットのニュースが流れる直前、通常はニューヨーク時間の午前8時30分だ。
資産の値動きが連動しなくなり、一方が上昇傾向にある一方で、もう一方が下落傾向にある場合。
エントリ信号の前に、矛盾するSSMTが存在する場合。
ストップロス水準の近くに、ほぼ同水準の高値や安値がある場合。

一度取引を開始すると、取引管理は一切行いません。 ストップロスまたはテイクプロフィットまでトレードを続けましょう。パラメータが欠けている場合、トレードの質は低下します。A+ランクのセットアップのみを選択するようにしましょう。

その他の動画

よくある質問

この戦略は、EURUSD/GBPUSDおよびES/NQ以外の資産にも適用できますか？

はい、相関性の高い2つの資産であればどれでも使用できます。この戦略は相関の乖離という原理に基づいており、2つの資産が通常連動して動く場合に適用されます。PDFでは、15分足と6時間足、または1時間足と日足を使用した上位時間足の設定も有効であると指摘しています。FX Replayは幅広い通貨ペアとインデックスをサポートしているため、相関性の高いさまざまなペアでこのフレームワークを簡単にテストできます。

SSMTが特定された際、どの通貨ペアで取引すべきか、どうすれば分かるのか。

取引するのは常に、取引方向へ進み続ける可能性が最も高いペアです。強気のSSMT後に買う場合は、安値を切り上げたペアを選びます。相対的な強さを示しているためです。弱気のSSMT後に売る場合は、高値を切り下げたペアを選びます。相対的な弱さを示しているためです。強いペアを買い、弱いペアを売ることで統計的な優位性が得られます。これらのペアは、すでに意図した方向と一致しているためです。

SMTとSSMTの違いは何ですか？

標準的な SMT ダイバージェンスは、相関関係にある 2 つの資産間の相関関係に、特定のスイングポイントで亀裂が生じることを指します。つまり、一方の資産がより高い高値を付けると、もう一方の資産はより低い高値を付けるか、あるいはその逆です。シーケンシャル SMT (SSMT) は、より具体的なバージョンです。このダイバージェンスは、連続する 2 つの 90 分四半期の間で発生します。四半期理論サイクルに根ざしたこのタイミング要素こそが、ランダムなスイングにおける一般的な SMT ではなく、SSMT をこの戦略の中核となるシグナルにしているのです。

FX Replayでこの戦略のバックテストを開始するにはどうすればよいですか？

最適なスタート方法は、FX ReplayのProプランの5日間無料トライアルを利用することです。このトライアルでは、初日から資産ライブラリ、高度なバックテスト機能、分析機能にフルアクセスできます。サインアップ後、セッションを読み込み、銘柄と日付範囲を選択して、価格変動をバーごとに再生できます。プラットフォームには、トレードログ、セッション統計、ジャーナルが組み込まれているため、取引結果は自動的に追跡されます。詳しい手順については、FX Replayヘルプセンターの「はじめに」セクションをご覧ください。