Stratégie théorique trimestrielle
Tradez des paires corrélées en utilisant la divergence SMT sur des segments de 90m. Utilisez des entrées par avalement ou PSP, avec un SL fixe et un TP de 3R.
La stratégie « Théorie trimestrielle » (SMT) combine deux concepts puissants : la Théorie trimestrielle, un concept de cycle de marché temporel développé par Trader Daye, et la Divergence (SMT), soit la « rupture de corrélation » entre deux actifs fortement corrélés. L’idée principale est que les marchés évoluent selon des cycles prévisibles en quatre phases sur toutes les unités de temps, et que lorsque deux actifs corrélés ne confirment pas mutuellement leurs plus hauts ou plus bas à une limite de cycle, cela signale un retournement de tendance très probable. La stratégie est appliquée sur un graphique en 5 minutes, divisé en trimestres de 90 minutes, principalement sur les paires EURUSD et GBPUSD pendant la session de Londres, ou sur la paire ES/NQ pendant la session de New York.
La variante spécifique utilisée ici est la divergence séquentielle SSMT (Sequential SMT), qui se produit entre deux trimestres consécutifs de 90 minutes plutôt qu'à un instant précis. Lorsqu'une SSMT est identifiée, l'ordre est placé sur la paire présentant la plus forte probabilité : la paire relativement forte pour les positions longues et la paire relativement faible pour les positions courtes. L'entrée est confirmée soit par une bougie d'avalement, soit par un point de swing de précision (PSP), un ordre au marché étant alors placé. Le stop loss est placé au plus haut ou au plus bas récent ayant formé la SSMT, avec un plancher minimum de 5 pips et un objectif de 3R.
Comment fonctionne cette stratégie ?
Concepts clés
| Concept | Description |
|---|---|
| Théorie trimestrielle | Ce cadre d'analyse, développé par Trader Daye, étudiant chez ICT, accorde une importance égale au temps et au prix. Chaque unité de temps est divisée en quatre quartiles égaux, chacun jouant un rôle distinct dans le cycle de marché. Le quartile de 90 minutes au sein de la séance journalière constitue l'unité principale de cette stratégie. |
| Cycles temporels | La théorie trimestrielle s'applique simultanément à toutes les échelles de temps. Les six cycles principaux sont les suivants : annuel (4 trimestres de 3 mois chacun) ; mensuel (4 trimestres d'une semaine chacun) ; hebdomadaire (du lundi au jeudi à partir de 18 h, heure de New York) ; quotidien (4 trimestres de 6 heures chacun) ; par séance (4 trimestres de 90 minutes chacun) ; et micro (4 trimestres d'environ 23 minutes chacun pour les scalpers). |
| SMT Divergence | Une « brèche dans la corrélation » entre deux actifs fortement corrélés se repère facilement en comparant les plus hauts et les plus bas de leurs mèches. Lorsqu'un actif atteint un plus haut et l'autre un plus bas, ou inversement, une divergence est présente. Une divergence cachée (SMT) se produit lorsque cette divergence est visible dans le corps du chandelier plutôt que dans ses mèches. |
| Séquentiel SMT, SSMT | Une divergence SMT se produisant spécifiquement entre deux trimestres consécutifs de 90 minutes constitue le signal d'entrée principal de la stratégie. Le SSMT entre le T1 et le T2 indique l'évolution probable du T3. |
| Point de pivot de précision, PSP | Une figure de bougie de retournement dans laquelle deux bougies indécises ou de retournement apparaissent simultanément sur des paires corrélées, mais de couleurs opposées, souvent accompagnées d'un SSMT. Une PSP fournit un signal d'entrée plus précis qu'une bougie englobante standard et constitue l'un des deux déclencheurs d'entrée valides. |
| La paire la plus probable | Lorsqu'un SSMT est identifié, la position est prise sur la paire qui affiche la plus grande force dans le sens de la tendance. Pour les positions longues, il s'agit de la paire qui a formé un « plus haut plus bas », c'est-à-dire celle qui est relativement plus forte. Pour les positions courtes, il s'agit de la paire qui a formé un « plus haut plus bas », c'est-à-dire celle qui est relativement plus faible. Ces paires ont une probabilité plus élevée de poursuivre leur mouvement dans le sens de la tendance. |
Déclencheurs d'entrée
Une fois que le SSMT a été confirmé sur deux trimestres consécutifs, attendez l'un des deux signaux d'entrée sur la paire présentant la probabilité la plus élevée.
Déclencheur n° 1 : Bougie englobante
Une bougie « englobante » se forme sur la paire présentant la probabilité la plus élevée une fois que le SSMT a été identifié. Passez un ordre au marché à la clôture de la bougie « englobante ».
Déclencheur 2 : Point de pivot de précision
Un PSP se forme sur la paire présentant la probabilité la plus élevée une fois que le SSMT a été identifié. Passez un ordre au marché à la clôture du PSP.
Liste de contrôle pour les échanges commerciaux
- SSMT a identifié entre deux trimestres consécutifs de 90 minutes sur deux actifs fortement corrélés, tels que EURUSD / GBPUSD ou ES / NQ.
- Aucune condition d'invalidation n'est présente ; la conformité aux règles ci-dessous a été vérifiée avant de poursuivre.
- Paire présentant la probabilité la plus élevée identifiée : paire plus forte pour les positions longues et paire plus faible pour les positions courtes.
- Entrée confirmée par une bougie englobante ou un PSP sur la paire présentant la probabilité la plus élevée.
- Ordre au marché passé à la clôture.
- Stop loss au plus haut ou au plus bas récent, ou à 5 pips minimum.
- Objectif 3R.
Quand ne pas négocier
- Juste avant la publication des informations d'avant-ouverture à New York, généralement à 8 h 30, heure de New York.
- Lorsque les actifs évoluent de manière divergente, l'un affichant une tendance à la hausse et l'autre une tendance à la baisse.
- Lorsqu'un SSMT contradictoire est présent avant le signal d'entrée.
- Lorsque des plus hauts ou des plus bas relativement proches se situent à proximité de votre niveau de stop loss.
Aucune gestion des transactions une fois saisie. Laissez la position évoluer jusqu'au stop loss ou prenez vos bénéfices. Si des paramètres sont manquants, la qualité de la transaction est réduite. Visez uniquement les configurations optimales (A+).
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FAQ
Cette stratégie peut-elle être utilisée sur des actifs autres que EURUSD/GBPUSD et ES/NQ ?
Oui, deux actifs fortement corrélés peuvent être utilisés. La stratégie repose sur le principe de divergence de corrélation, qui s'applique lorsque deux actifs évoluent généralement de concert. Le jeton PDF indique que des configurations sur des unités de temps plus longues, utilisant des bougies de 15 minutes avec des trimestres de 6 heures, ou des bougies d'une heure avec des trimestres journaliers, sont également possibles. Le jeton FX Replay prend en charge un large éventail de paires de devises et d'indices, ce qui facilite le test de cette stratégie sur différentes paires corrélées.
Comment savoir quelle paire négocier lorsqu'un SSMT est identifié ?
La transaction se fait toujours sur la paire présentant la plus forte probabilité, celle qui est la plus susceptible de poursuivre sa tendance. Pour une position longue après un SSMT haussier, il s'agit de la paire ayant formé un creux plus haut, car elle témoigne d'une force relative. Pour une position courte après un SSMT baissier, il s'agit de la paire ayant formé un sommet plus bas, car elle témoigne d'une faiblesse relative. Miser sur la paire la plus forte pour les positions longues et sur la paire la plus faible pour les positions courtes offre un avantage statistique, car ces paires sont déjà alignées sur la direction souhaitée.
Quelle est la différence entre SMT et SSMT ?
La divergence standard (SMT) correspond à une rupture de corrélation entre deux actifs corrélés à un point de fluctuation donné : l’un atteint un sommet plus élevé tandis que l’autre atteint un sommet plus bas, ou inversement. La divergence séquentielle (SSMT) est une version plus spécifique : la divergence se produit entre deux trimestres consécutifs de 90 minutes. Cet élément temporel, ancré aux cycles de la théorie trimestrielle, fait de la SSMT le signal central de cette stratégie, plutôt qu’une divergence générale (SMT) survenant lors d’une fluctuation aléatoire.
Comment puis-je commencer à tester cette stratégie sur FX Replay ?
Pour bien démarrer, profitez de l'essai gratuit de 5 jours du forfait Pro proposé par FX Replay. Dès le premier jour, vous aurez un accès complet à la bibliothèque d'actifs ainsi qu'aux fonctionnalités avancées de backtesting et d'analyse. Après votre inscription, vous pourrez charger une session, sélectionner votre instrument et votre période, puis commencer à analyser l'évolution des prix barre par barre. La plateforme intègre un enregistrement des transactions, des statistiques de session et un journal pour que vos résultats soient automatiquement suivis. Consultez la section « Premiers pas » du Centre d'aide de FX Replay pour obtenir des guides détaillés.