Квартальная теоретическая стратегия
Торгуйте коррелированными парами с помощью дивергенции SMT в отрезках по 90m. Используйте входы по поглощению или PSP с фиксированным SL и чётким TP на 3R.
Стратегия Quarterly Theory SMT сочетает в себе две мощные концепции: Quarterly Theory, концепцию рыночного цикла, основанную на времени, разработанную трейдером Дейе, и SMT Divergence, «трещину в корреляции» между двумя сильно коррелированными активами. Основная идея заключается в том, что рынки движутся по предсказуемым четырехчастным циклам на каждом временном интервале, и когда два коррелированных актива не подтверждают максимум или минимум друг друга на границе цикла, это сигнализирует о высоковероятном развороте. Стратегия используется на 5-минутном графике с применением 90-минутных квартальных интервалов, в основном на EURUSD и GBPUSD во время лондонской сессии или на ES/NQ во время нью-йоркской сессии.
Здесь используется конкретный вариант — Sequential SMT, SSMT, дивергенция, которая возникает между двумя последовательными 90-минутными кварталами, а не в одной точке времени. При обнаружении SSMT сделка размещается на «паре с наибольшей вероятностью успеха»: относительно более сильной паре для длинных позиций и относительно более слабой паре для коротких позиций. Вход подтверждается либо поглощающей свечой, либо точкой точного разворота (PSP), при этом в этот момент размещается рыночный ордер. Стоп-лосс устанавливается на недавнем максимуме или минимуме, сформировавшем SSMT, с минимальным уровнем 5 пунктов, целевым уровнем 3R.
Как работает эта стратегия
Основные понятия
| Концепция | Описание |
|---|---|
| «Квартальная теория» | Стратегия, разработанная трейдером Дейе, студентом ICT, в равной степени фокусируется на времени и цене. Каждый временной интервал делится на четыре равных квартала, каждый из которых играет свою роль в рыночном цикле. 90-минутный квартал в рамках дневного торгового цикла является основной единицей, используемой в этой стратегии. |
| Временные циклы | Теория «Quarterly Theory» применяется одновременно ко всем временным интервалам. Шесть основных циклов: годовой — 4 квартала по 3 месяца каждый; месячный — 4 квартала по 1 неделе каждый; недельный — с понедельника по четверг, начиная с 18:00 по нью-йоркскому времени; дневной — 4 квартала по 6 часов каждый; сессионный — 4 квартала по 90 минут каждый; и микроцикл — 4 квартала, каждый длительностью примерно 23 минуты, для скальперов. |
| SMT Расхождение | «Разрыв в корреляции» между двумя сильно коррелированными активами, который проще всего обнаружить, сравнивая максимумы и минимумы фитилей. Когда один актив достигает более высокого максимума, а другой — более низкого, или наоборот, присутствует дивергенция. Скрытая дивергенция SMT возникает, когда дивергенция видна в телах свечей, а не в фитилях. |
| Sequential SMT, SSMT | Дивергенция SMT, возникающая между двумя последовательными 90-минутными кварталами. Это основной сигнал для входа в стратегию. SSMT между Q1 и Q2 сигнализирует о вероятном развитии событий в Q3. |
| Точечный поворотный механизм, PSP | Формация «свеча разворота», при которой на коррелирующих парах одновременно появляются две нерешительные или разворотные свечи противоположного цвета, что часто сопровождается индикатором SSMT. Формация PSP дает более точный сигнал входа, чем стандартная «поглощающая свеча», и является одним из двух достоверных триггеров входа. |
| Пара с наибольшей вероятностью | При выявлении SSMT сделка открывается по той паре, которая демонстрирует наибольшую силу в направлении торговли. Для длинных позиций это пара, сформировавшая более высокий минимум, то есть относительно более сильная. Для коротких позиций — пара, сформировавшая более низкий максимум, то есть относительно более слабая. У этих пар выше вероятность продолжения движения в направлении торговли. |
Триггеры ввода
После подтверждения SSMT в течение двух кварталов подряд дождитесь одного из двух сигналов входа по паре с наибольшей вероятностью.
Сигнал 1: Свеча «поглощение»
После выявления SSMT на паре с наибольшей вероятностью формируется свеча «поглощение». Разместите рыночный ордер при закрытии свечи «поглощение».
Триггер 2: Точка точного замаха
После определения SSMT формируется PSP на паре с наибольшей вероятностью. Разместите рыночный ордер при закрытии PSP.
Контрольный список по торговле
- SSMT выявляет корреляцию между двумя последовательными 90-минутными кварталами по двум высоко коррелированным активам, таким как EURUSD / GBPUSD или ES / NQ.
- Условий, приводящих к аннулированию, не обнаружено; перед продолжением выполнения проверка была проведена в соответствии с приведенными ниже правилами.
- Выявлена пара с наибольшей вероятностью: более сильная пара для открытия длинных позиций и более слабая — для открытия коротких позиций.
- Вход подтвержден свечой с полным поглощением или сигналом PSP на паре с наибольшей вероятностью.
- Рыночный ордер, размещенный на закрытии.
- Стоп-лосс — на уровне недавнего максимума или минимума либо не менее 5 пунктов.
- Цель «3R».
Когда не стоит торговать
- Незадолго до выхода новостей перед открытием торгов в Нью-Йорке, как правило, в 8:30 утра по нью-йоркскому времени.
- Когда динамика активов расходится: один из них растет, а другой — падает.
- Если перед сигналом входа присутствует конфликтующий сигнал SSMT.
- Когда вблизи уровня стоп-лосса наблюдаются относительно равные максимумы или минимумы.
После вступления во владение услугой управления торговыми операциями управление сделками прекращается. Дождитесь достижения стоп-лосса или тейк-профита. Если какие-либо параметры отсутствуют, качество сделки снижается. Стремитесь использовать только отличные сетапы.
Больше видео
Часто задаваемые вопросы
Можно ли использовать эту стратегию для активов, отличных от EURUSD/GBPUSD и ES/NQ?
Да, можно использовать любые два сильно коррелированных актива. Стратегия основана на принципе корреляционной дивергенции, который применяется везде, где два актива обычно движутся синхронно. В PDF отмечается, что также возможны варианты с более высокими таймфреймами, используя 15-минутные свечи с 6-часовыми кварталами или 1-часовые свечи с дневными кварталами. FX Replay поддерживает широкий спектр валютных пар и индексов, что упрощает тестирование этой стратегии на различных коррелированных парах.
Как понять, какой парой торговать, когда выявлен паттерн SSMT?
Сделка всегда совершается по валютной паре с наибольшей вероятностью продолжения движения, той, которая с наибольшей вероятностью продолжит движение в заданном направлении. Для длинной позиции после бычьей SSMT это пара, сформировавшая более высокий минимум, поскольку она демонстрирует относительную силу. Для короткой позиции после медвежьей SSMT это пара, сформировавшая более низкий максимум, поскольку она демонстрирует относительную слабость. Торговля более сильной парой для длинных позиций и более слабой парой для коротких дает статистическое преимущество, поскольку эти пары уже ориентированы на желаемое направление.
В чём разница между SMT и SSMT?
Стандартная дивергенция SMT — это разрыв в корреляции между двумя коррелированными активами в любой заданной точке колебания: один формирует более высокий максимум, а другой — более низкий, или наоборот. Последовательная дивергенция SMT, SSMT, — это более конкретная версия: дивергенция происходит между двумя последовательными 90-минутными кварталами. Этот временной элемент, основанный на циклах квартальной теории, делает SSMT основным сигналом для этой стратегии, а не общим сигналом SMT в любой случайной точке колебания.
Как мне начать тестирование этой стратегии на FX Replay?
Лучше всего начать с бесплатного пробного периода плана Pro в FX Replay на 5 дней. Он даёт полный доступ к библиотеке активов и расширенным функциям бэктестинга и аналитики с первого дня. После регистрации можно загрузить сессию, выбрать инструмент и диапазон дат и начать воспроизводить движение цены бар за баром. В платформу встроены регистрация сделок, статистика сессии и торговый журнал, поэтому результаты записываются автоматически по ходу работы. Пошаговые руководства доступны в разделе Getting Started справочного центра FX Replay.